股指期貨的漲跌停板相關(guān)規(guī)定介紹

金投網(wǎng)(m.jhhuoguo.com)2017年8月8日訊，股指期貨最新消息：

漲跌停板制度是金融期貨市場重要的交易制度。漲跌停板制度是指期貨合約在一個(gè)交易日中的成交價(jià)格不能高于或低于以該合約上一交易日結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)的某一漲跌幅度。超過該幅度的報(bào)價(jià)無效，不能成交。漲跌停板幅度由交易所設(shè)定，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整漲跌停板幅度。新合約上市首日的漲跌停板幅度依據(jù)掛盤基準(zhǔn)價(jià)來確定，新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所確定并提前公布。

讓我們先來看看我國股指期貨的漲跌停板相關(guān)規(guī)定。根據(jù)有關(guān)交易規(guī)則，滬深300股指期貨合約的漲跌停幅度為前一交易日結(jié)算價(jià)的±10%，到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%；

上證50股指期貨合約的漲跌停幅度為前一交易日結(jié)算價(jià)的±10%，到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%；中證500股指期貨合約的漲跌停幅度為前一交易日結(jié)算價(jià)的±10%，到期月份合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。

與股指期貨相比，國債期貨的漲跌停板幅度要小得多。五年期國債期貨合約的漲跌停幅度為前一交易日結(jié)算價(jià)的±1.2%，合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±2.4%。十年期國債期貨合約的漲跌停幅度為前一交易日結(jié)算價(jià)的±2%，合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±4%。