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交易思路：50ETF期權(quán)下一步在等待9月合約交易機會，目前暫時觀察9月走勢，靜待交易時機，繼續(xù)等機會。...
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由于滬深300指數(shù)樣本較大，構(gòu)建相應(yīng)的股票組合需要大量的資金。其次，按照權(quán)重匹配的原則，在構(gòu)建時通常會出現(xiàn)不滿一手(100股)的股數(shù)。...
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同時按照當前市場的價格買入股指期貨合約，待期貨到期交割后，賺取無風險有時甚至無需任何資本投入的利潤的過程。反向套利成立的條件是期貨價格向下偏離現(xiàn)貨的價格。...
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投資者只有先了解股指期貨與現(xiàn)貨之間價差形成的原理,才能更好地把握住股指期貨的套利機會.股指期貨在交易的過程中本身總是時時受到雙重力量的共同作用。...
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一般來說，股指期貨為投資者提供三個功能：純買賣、對沖(內(nèi)地稱為“套期保值”)和套利。純買賣是以單一方向性買賣投資策略為主，即投資者根據(jù)自己對指數(shù)走勢的預(yù)測，買入或賣出若干數(shù)量的相關(guān)期貨合約。...
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盤面上持續(xù)反彈的IF1607合約，盤后數(shù)據(jù)卻顯示主力前二十席位的凈多單正持續(xù)減少。探秘其背后誘因，竟是近期的輿論暴風眼——萬科“宮斗”。...
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通常來說，對股票市場未來行情比較樂觀的時候，通常處于升水狀態(tài)，因為大家都看好股市，后市認為還得漲買的人就多，所以股指期貨的價格會大于現(xiàn)貨股票。...
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進入5月以來，市場情況有所改變，遠月合約貼水明顯收斂，前期的價差交易出現(xiàn)虧損，而股指期貨反向套利正當時。...
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上個交易日，滬深兩市雙雙低開，盤中軍工股有色股一度帶動大盤回升并奪回2900點，但午后權(quán)重板塊全線飄綠，滬指下挫跌逾2%，2900點得而復(fù)失。...
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文首先簡單介紹一下當前的宏觀經(jīng)濟動態(tài)，其次對滬深300與上證50指數(shù)數(shù)據(jù)之間進行了統(tǒng)計分析，給出它們之間的一種套利模式。最后再對各期指之間的跨期數(shù)據(jù)進行分析，討論了跨期套利之間的可行性。...
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股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)之間的無風險套利例如：買賣雙方簽訂一份3個月后交割一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與香港恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，現(xiàn)在市場價值為75萬港元。...
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股指期貨期現(xiàn)套利通常有兩類:一類是在股指期貨與股票現(xiàn)貨組合之間進行套利,即期現(xiàn)套利;另一類是在不同期限、不同品種或不同市場之間進行套利。...
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蝶式套利的原理與一般的跨期套利相似，利用的是同一品種不同交割月份合約之間價差的不合理狀況。...
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套利是股指期貨投資方式中常見的一種。相比之下，投機的風險比較大，套期保值的出發(fā)點是為了規(guī)避現(xiàn)貨市場的損失，根本上就是一個零和博弈，無法獲得最大收益。...
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期現(xiàn)套利操作步驟有哪些環(huán)節(jié)?期指套利中的期現(xiàn)套利想要很好的進行操作，那么就要考慮一些環(huán)節(jié)，例如機會、標的選擇、成本計算、對獲利評估以及風險評估，實施執(zhí)行。...
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