上海證券期貨開戶/轉(zhuǎn)戶
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中信期貨開戶/轉(zhuǎn)戶
廣發(fā)期貨開戶/轉(zhuǎn)戶
長江期貨開戶/轉(zhuǎn)戶期指套利
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這對很多敏感的資本市場參與者來說，意義重大，已經(jīng)足夠?qū)酉聛淼男星樽兓龀鲂碌念A(yù)判和解讀了，由此來看本周累計大漲了5.99%，8.78%的股指期貨IF與IH主力合約全周的漲幅超過了5%。...0閱讀
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投資者要想捕捉股指交割日結(jié)算套利的機會，需要時刻盯盤，在機會出現(xiàn)的時候快速做出決策。因為這種機會不會存在很長時間，一旦出現(xiàn)這樣的套利機會，資金就會蜂擁而至，機會機會瞬間消失。...0閱讀
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三大期指都明顯超出了無風(fēng)險套利區(qū)間的下沿，因為3月還沒有進入分紅高峰期，扣除紅利的因子較小，所以如果從理論上分析存在反向套利的機會。...0閱讀
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方正金工另辟蹊徑,提出利用期權(quán)“熊市價差套利組合”,助您反向期現(xiàn)套利,以獲取期指貼水收益。為使得期現(xiàn)頭寸的市值相等,每天動態(tài)調(diào)整期權(quán)合約數(shù)據(jù);...0閱讀
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股指期貨套期保值是什么意思?股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約的套期保值行為。即在股票現(xiàn)貨與期貨兩個市場進行反向操作。...0閱讀
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當(dāng)股指期貨與滬深300指數(shù)的差價偏離了正常范圍之后，就提供了無風(fēng)險的套利機會。此時，可以買入滬深300的指數(shù)基金，然后賣出同等金額的股指期貨合約。...0閱讀
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自2015年6月1日至今,上證50指數(shù)期貨日平均貼水率達(dá)1.2%,股指期貨貼水已成常態(tài)。期現(xiàn)反向套利空間穩(wěn)定,利潤誘人,然而目前融券市場一票難求。...0閱讀
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通過對過去十余次股指期貨交割日的研究，我們發(fā)現(xiàn)有若干次的套利機會，且收益頗豐。一般來說，機會出現(xiàn)在最后一個小時內(nèi)，能夠把握住都能獲利。...0閱讀
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假設(shè)目前市場上有三個同時交易的期指合約，交割月份分別為3月、6月和9月，分別稱之為合約A、B、C。...0閱讀
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近期央行連續(xù)放水，但未能挽救低迷的市場，期指巨陰下行再創(chuàng)新低，跌勢放緩之前杜絕抄底，后面還有縮量探底的過程，忽略期間大大小小的反彈，堅決以熊市思維對待。...0閱讀
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期指市場跌幅小于現(xiàn)貨市場，IF1602、IH1602和IC1602跌幅分別為2.18%、2.03%和2.94%。持倉量上，三大合約均出現(xiàn)增倉，表明多空博弈在當(dāng)前點位加劇。...0閱讀
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股指期貨期現(xiàn)出現(xiàn)升水。在持續(xù)正基差的市場環(huán)境下，出現(xiàn)許多股指期貨期現(xiàn)和跨期套利機會，套利策略基金在這段時間內(nèi)依靠正基差獲取了較高的收益。...0閱讀
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昨日股指有所反彈，但依舊是依靠創(chuàng)業(yè)板帶動，主板量能進一步萎縮，目前反彈持續(xù)性還是得看創(chuàng)業(yè)板的反彈力度，主板這樣的量能下，注定后市大概率還會向下。...0閱讀
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分級溢價套利往往需要2-3個工作日，需承擔(dān)母基金凈值波動的風(fēng)險;建議投資者在市場企穩(wěn)時介入，風(fēng)險相對可控。...0閱讀
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跨期套利：利用股指期貨不同月份合約之間的價格差價進行相反交易，從中獲利。...0閱讀
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個人客戶能參與燒堿期貨交割嗎
不能。根據(jù)鄭州商品交易所現(xiàn)行規(guī)則，自然人[詳情]
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