方正金工另辟蹊徑,提出利用期權“熊市價差套利組合”,助您反向期現(xiàn)套利,以獲取期指貼水收益。為使得期現(xiàn)頭寸的市值相等,每天動態(tài)調整期權合約數據;
金投網（m.jhhuoguo.com）2月23日訊，本周思考:買put賣call難為續(xù),如何實現(xiàn)期指的反向期現(xiàn)套利?
近兩個月,股指期貨貼水現(xiàn)貨這一現(xiàn)象愈演愈烈,傳統(tǒng)方法套利難為續(xù)。
方正金工另辟蹊徑,提出利用期權“熊市價差套利組合”,助您反向期現(xiàn)套利,以獲取期指貼水收益。
為使得期現(xiàn)頭寸的市值相等,每天動態(tài)調整期權合約數據;
根據IH貼水幅度大小進行建倉或平倉,可獲得不菲的套利的收益。
期權市場中的情緒指標顯示市場情緒轉向樂觀:
P/C(成交額)比例指標本周繼續(xù)回落,這對現(xiàn)貨走勢來說也是一個有利信號
目前RV、HV、VIX指數同步下行,市場悲觀情緒緩和。不過由于當前市場情緒依然較為脆弱,VIX指數短線下跌空間也有限。
操作建議:波動率水平或將維持,現(xiàn)貨走勢有望走強,加之認購期權IV較低è買入認購期權。
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