從股指期貨上市以來(lái)的運(yùn)行情況看，在當(dāng)月連續(xù)、下月連續(xù)、下季連續(xù)和隔季連續(xù)四份合約中，當(dāng)月連續(xù)合約的成交量和持倉(cāng)量是最大的，稱(chēng)之為“主力合約”。
三、期指主力合約移倉(cāng)時(shí)的投機(jī)策略
根據(jù)上述交易者行為分析，移倉(cāng)期間主力合約走勢(shì)主要受套利者和投機(jī)者兩種力量的影響。投機(jī)者平倉(cāng)意愿的強(qiáng)弱以及從眾交易的特性會(huì)影響移倉(cāng)起始日的提前時(shí)間以及期指在移倉(cāng)階段的漲跌幅度，而期現(xiàn)套利者則是把期指從偏離理論價(jià)格拉回合理價(jià)格的另一股力量。因此在移倉(cāng)起始日的投機(jī)方向選擇上，并不是毫無(wú)根據(jù)的全部賣(mài)空，而是權(quán)衡套利和投機(jī)兩種力量來(lái)確定新的投機(jī)方向。
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