股指期貨的期現(xiàn)套利具有價格符合市場預(yù)期，對沖成本低的特點(diǎn)，實(shí)施的可行性較高，預(yù)計(jì)將有大量的低風(fēng)險資金進(jìn)行期現(xiàn)套利交易。由于滬深300指數(shù)期貨合約價值較大，對應(yīng)地在現(xiàn)貨股票市場套利交易量也會很大，期現(xiàn)市場大規(guī)模套利交易將成為連接股指期貨價格和股票指數(shù)價格的紐帶。當(dāng)期貨價格漲勢快于現(xiàn)貨價格時，期現(xiàn)套利將抑制期貨價格的過度上漲并帶動現(xiàn)貨股票市場走強(qiáng)。反之，當(dāng)期貨價跌勢快于現(xiàn)貨價格時，期現(xiàn)套利將推動期貨價格反彈而促跌股票市場。就將像黃金期貨一樣，套利盤將引導(dǎo)期貨價格波動趨向理性，決不會出現(xiàn)股指期貨價格和現(xiàn)貨指數(shù)之間價差過大的現(xiàn)象。另外，期現(xiàn)套利的現(xiàn)貨盤將使股指成分股的成交量和價格波動都顯著放大，特別是大盤藍(lán)籌股更是成為套利交易的主要現(xiàn)貨目標(biāo)。當(dāng)接近股指期貨到期日時，期現(xiàn)套利盤的獲利了結(jié)很可能引發(fā)股指期貨價格和現(xiàn)貨股票指數(shù)的反向波動，從而幫助兩者價格提前趨同一致。

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