金投期貨網(wǎng)提供股指期貨套利技巧，進(jìn)行什么是期指期現(xiàn)套利自動(dòng)交易內(nèi)容知識(shí)說明：

期現(xiàn)套利交易對(duì)時(shí)間要求非常高，必須在短時(shí)間內(nèi)完成期指的買賣以及許多現(xiàn)貨組合的買賣，傳統(tǒng)的報(bào)價(jià)方式難以滿足這一要求，因此必需依賴程式化交易（Program Trading）系統(tǒng)。 　　

程序化交易系統(tǒng)將成功的交易策略的邏輯與參數(shù)經(jīng)過電腦程序運(yùn)算后進(jìn)行系統(tǒng)化。程序化交易旨在長期獲得穩(wěn)定的獲利，于市場(chǎng)中成長并達(dá)到財(cái)富累積的復(fù)利效果。經(jīng)過長時(shí)間的操作，年獲利率可保持在一定水準(zhǔn)之上。 　　

程序化交易的核心是 交易方案的編寫，體現(xiàn)交易者的交易思想，故每個(gè)方案都是有靈魂的，程序化交易只是速度快、準(zhǔn)確地執(zhí)行該交易思想而已。 　　
以“博雅投資家”的期現(xiàn)套利自動(dòng)交易為例，套利方案設(shè)計(jì)思路為，股指期貨價(jià)位與理論定價(jià)均價(jià)價(jià)差是套利的基礎(chǔ)，當(dāng)滿足以下條件將會(huì)被標(biāo)示并會(huì)出發(fā)程序化下單指令（以正向套利為例）： 　　

1 股指期貨實(shí)時(shí) >=理論價(jià)差均價(jià)+套利成本 ， 這樣能夠保證套利利差大于0。 　　

2 股指期貨價(jià)差脈搏 >80,價(jià)差脈搏能夠限制頻繁做空現(xiàn)象，鈍化交易。 　　

3 股指實(shí)時(shí)價(jià)位線斜率 < 理論價(jià)格線斜率，價(jià)差持續(xù)增大的情況是不進(jìn)場(chǎng)的，此條件設(shè)置可以避免套利交易產(chǎn)生后價(jià)差持續(xù)拉大帶來的風(fēng)險(xiǎn)， 　　

三種情況同時(shí)滿足系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)輸入交易平臺(tái) 套利1號(hào)屬于策略自動(dòng)化期現(xiàn)套利交易，策略套利交易策略需要強(qiáng)大的交易平臺(tái)的支持，目前投資家在期現(xiàn)套利策略交易中應(yīng)用較廣。

當(dāng)然了也可以變的簡單些，自己指定進(jìn)場(chǎng)離場(chǎng)價(jià)差，比如進(jìn)場(chǎng)設(shè)40個(gè)點(diǎn)價(jià)差，離場(chǎng)設(shè)10點(diǎn)價(jià)差，一旦條件觸發(fā)滿足也可實(shí)現(xiàn)簡單的套利自動(dòng)交易。 　　
程序化期現(xiàn)套利，能夠自動(dòng)捕捉盤中稍縱即逝的套利機(jī)會(huì)。