昨日股市與股指期貨延續(xù)前一日的強(qiáng)勁勢頭，主力合約IF1008開盤即出現(xiàn)20點(diǎn)以上的升水，并在9時(shí)32分以2.5%奪得期現(xiàn)套利年化收益率峰值，其余各合約的日內(nèi)套利峰值亦出現(xiàn)在這個(gè)時(shí)刻附近，符合開盤易出現(xiàn)期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)的規(guī)律。

　　此后，大盤上漲至11時(shí)附近的全日最高點(diǎn)后震蕩回落，期指各合約在跟跌的同時(shí)，基差亦逐步下探，11時(shí)10分左右瞬間再現(xiàn)貼水。

　　午后大盤繼續(xù)下探至全日最低點(diǎn)后強(qiáng)力反彈，全日紅盤報(bào)收。合約IF1008期間的基差走勢卻與大盤呈現(xiàn)反向的關(guān)系，大盤指數(shù)下跌時(shí)合約IF1008尚能維持10點(diǎn)的升水，其后的反彈中該合約卻再次出現(xiàn)貼水，多頭獲利出場跡象明顯。次月合約IF1009全日大部分時(shí)間內(nèi)沒有出現(xiàn)期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。IF1012與IF1103的期現(xiàn)套利年化收益率日內(nèi)在0.5%到1%之間波動(dòng)。180ETF昨日成交放量，但從放量多在尾盤附近來看，套利盤介入較為有限。主力合約再現(xiàn)貼水顯示市場空頭尚未全面潰敗，此現(xiàn)象預(yù)示大盤繼續(xù)上行的可能性較大，此波上漲的頂點(diǎn)尚未觸及。

　　昨日各期指合約呈現(xiàn)近弱遠(yuǎn)強(qiáng)的局面，與前一日相反，跨期套利機(jī)會(huì)不多。IF1009與IF1008的價(jià)差再次回到12到15之間波動(dòng)，最遠(yuǎn)月合約IF1103與IF1008的價(jià)差突破90個(gè)點(diǎn)。對(duì)于昨日開倉進(jìn)行賣IF1008買IF1009的跨期套利者，近幾日可將價(jià)差止盈位設(shè)在14到15之間。從價(jià)差擴(kuò)大這個(gè)現(xiàn)象來看，趨勢看多的投資者數(shù)量有所上升。