④正確估計套利期間的平均紅利率。根據(jù)中證指數(shù)有限公司披露的滬深300指數(shù)編制方法四《指數(shù)修正》一章里面關(guān)于除息的規(guī)定：凡有樣本股除息（分紅派息），指數(shù)不予修正，任其自然回落。這樣會給先前交易的期貨空頭帶來收益，也就是說，分紅有利于做空頭寸，所以正確估計套利期間的平均紅利率就顯得尤為重要。

⑤正確估計指數(shù)樣本調(diào)整的影響。指數(shù)樣本的調(diào)整會使套利組合中的現(xiàn)貨頭寸不再完全模擬現(xiàn)貨指數(shù)，因此跟蹤指數(shù)樣本的調(diào)整是完全必要的。滬深300指數(shù)在每年1月和7月定期調(diào)整樣本，發(fā)生分拆、合并和新股上市時不定期調(diào)整樣本。

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