金投網(wǎng)提供股指期貨套利知識，進(jìn)行股指期貨是如何套利的內(nèi)容知識展示：

股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場交易，或者同時進(jìn)行不同期限，不同（但相近）類別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價的行為。

一個是期貨價格和現(xiàn)貨價格(滬深300指數(shù)）價格差大了就可以做反向操作來賺錢。比如滬深300指數(shù)2700點IF005是3000，價差超出10%了就出現(xiàn)100%套利機會，這時候可以買IF005跌賺錢。IF005肯定跌，因為到5。21號期貨和現(xiàn)貨點數(shù)是基本一樣的。

第2個是期貨品種相關(guān)之間的套利，就是 IF005和IF006之間價格差大了也可以買賣這2個反向操作賺錢。

到5.21號必須交割！股指期貨交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)的最后2小時算術(shù)平均價。屆時，持有者必須平倉、套期保值者需要移倉（移到IF006）不交割的交易所會自動平倉

IF005和IF006都和滬深300指數(shù)有連系，期貨的價格都和現(xiàn)貨指數(shù)相關(guān)，到期也一樣。