金投網(wǎng)提供股指期貨套利知識(shí)，進(jìn)行股指期貨是如何套利的內(nèi)容知識(shí)展示：

股指期貨套利是指利用股指期貨市場(chǎng)存在的不合理價(jià)格，同時(shí)參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，或者同時(shí)進(jìn)行不同期限，不同（但相近）類別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價(jià)的行為。

一個(gè)是期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格(滬深300指數(shù)）價(jià)格差大了就可以做反向操作來(lái)賺錢(qián)。比如滬深300指數(shù)2700點(diǎn)IF005是3000，價(jià)差超出10%了就出現(xiàn)100%套利機(jī)會(huì)，這時(shí)候可以買IF005跌賺錢(qián)。IF005肯定跌，因?yàn)榈?。21號(hào)期貨和現(xiàn)貨點(diǎn)數(shù)是基本一樣的。

第2個(gè)是期貨品種相關(guān)之間的套利，就是 IF005和IF006之間價(jià)格差大了也可以買賣這2個(gè)反向操作賺錢(qián)。

到5.21號(hào)必須交割！股指期貨交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)的最后2小時(shí)算術(shù)平均價(jià)。屆時(shí)，持有者必須平倉(cāng)、套期保值者需要移倉(cāng)（移到IF006）不交割的交易所會(huì)自動(dòng)平倉(cāng)

IF005和IF006都和滬深300指數(shù)有連系，期貨的價(jià)格都和現(xiàn)貨指數(shù)相關(guān)，到期也一樣。