金投期貨網(wǎng)提供期指套利交易，進(jìn)行股指期貨套利之指數(shù)跟蹤方法比較內(nèi)容知識說明：

指數(shù)跟蹤是指通過利用一攬子的股票組合復(fù)制某一指數(shù)，試圖達(dá)到最優(yōu)的追蹤效果，獲取與指數(shù)相近的收益，本文主要就跟蹤誤差最小化問題，對主流的選股方式進(jìn)行比較，以期獲得最優(yōu)方法。

大權(quán)重法與大市值法

大權(quán)重法顧名思義就是選取指數(shù)中權(quán)重大的成分股進(jìn)行指數(shù)跟蹤，以期用對指數(shù)走勢影響較大的成分股進(jìn)行較好的跟蹤；大市值法就是選取目標(biāo)指數(shù)中流動市值最大的幾十只成分股進(jìn)行指數(shù)跟蹤。這兩種方法的優(yōu)點(diǎn)是能構(gòu)造出流動性相對較高的組合，并且在一定程度上降低了交易成本和沖擊成本。

行業(yè)大權(quán)重法與行業(yè)大市值法

行業(yè)大權(quán)重法與行業(yè)大市值法同屬于分層抽樣法，選股步驟大致為：先按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將目標(biāo)指數(shù)中的成分股劃分為不同行業(yè)組別，然后以目標(biāo)指數(shù)中各行業(yè)成分股的權(quán)重之和作為行業(yè)占比來計(jì)算所需各行業(yè)成分股的數(shù)量，這樣可以保證選取的成分股覆蓋大部分重要行業(yè)；最后根據(jù)計(jì)算出的各行業(yè)的成分股數(shù)量，以行業(yè)劃分為基礎(chǔ)選取權(quán)重最大的或市值最大的成分股。該種方法能夠比較好的避免選股過分集中在少數(shù)行業(yè)而暴露出行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但是也會因?yàn)檫x出來的股票權(quán)重或市值過小而致使成本過高。

數(shù)據(jù)選取及處理方法

本文主要就期貨市場現(xiàn)有的滬深300指數(shù)進(jìn)行跟蹤研究，所用到的股票交易數(shù)據(jù)取自天軟的一分鐘高頻交易數(shù)據(jù)，包括滬深300指數(shù)以及其成分股，數(shù)據(jù)選取時(shí)間范圍為2010年7月1日-2011年6月30日。本文選取80只股票進(jìn)行計(jì)算，這一數(shù)量基本能夠保持跟蹤誤差的穩(wěn)定性。