金投期貨網(wǎng)提供什么是股指期貨套利知識內(nèi)容解答，及介紹股指期貨套利的概念展示：

股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場交易，或者同時進行不同期限，不同(但相近)類別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價的行為.股指期貨套利同樣分為期現(xiàn)套利,跨期套利,跨市套利和跨品種套利。

總體上看，股指期貨套利和商品套利都是期貨套利交易的一種類型，其原理都是在市場價格關系處于不正常狀態(tài)下進行雙邊交易以獲取低風險差價。 
股指期貨套利和商品期貨套利的主要區(qū)別在于期貨合約標的屬性不同。

商品期貨合約的標的是有形商品，有形商品就涉及到商品的規(guī)格，性能，等級，耐久性,以及倉儲，運輸和交割等等，從而會對套利產(chǎn)生重要影響。股指期貨的標的是股票指數(shù)，指數(shù)只是一個無形的概念，不存在有形商品的相關限制，同時股指期貨的交割采用現(xiàn)金交割，因此在交割和套利上都有很大的便利性。

此外，股指期貨由于成份股分紅不規(guī)律，融資成本不一以及現(xiàn)貨指數(shù)設計等原因，其理論價格相對商品期貨更難準確定價。這些區(qū)別是造成股指期貨套利和商品期貨套利在具體類別上差異的主要原因。