周一，滬深300指數(shù)沖高上揚(yáng)，盤中刷新反彈以來新高。股指期貨合約跟隨現(xiàn)貨指數(shù)展開反彈。
期現(xiàn)價(jià)差貼水的擴(kuò)大反映出周一市場(chǎng)持倉(cāng)量增倉(cāng)的力量更多來自空方。一般情況下，多方主動(dòng)入場(chǎng)會(huì)造成期現(xiàn)價(jià)差向上變動(dòng)，空方的主動(dòng)入場(chǎng)會(huì)造成期現(xiàn)價(jià)差向下運(yùn)動(dòng)。周一，IF1612收盤期現(xiàn)價(jià)差貼水26.11點(diǎn)，較上周五貼水22.86點(diǎn)有所擴(kuò)大。
從股指期貨三個(gè)品種之間主力持倉(cāng)的變動(dòng)觀察，資金更偏向低估值與防御。在IC1612上，前20空方合計(jì)增持賣單814手，超過前20多方合計(jì)增持買單737手。在IH1612上，前20多方合計(jì)增持買單788手，超過前20空方合計(jì)增持賣單761手。這或許也暗含著市場(chǎng)情緒的謹(jǐn)慎。
近期申銀萬國(guó)期貨席位對(duì)次日市場(chǎng)節(jié)奏把握較好。該席位最近連續(xù)7個(gè)交易日凈持倉(cāng)量變動(dòng)6次踏準(zhǔn)次日日內(nèi)漲跌節(jié)奏。周一申銀萬國(guó)席位在IF1612上增持賣單157手，超過增持買單7手，凈多持倉(cāng)量由此縮減至193手，為該席位10月以來最低水平，反映其對(duì)周二市場(chǎng)行情持謹(jǐn)慎態(tài)度。
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