周一，滬深300指數(shù)沖高上揚(yáng)，盤(pán)中刷新反彈以來(lái)新高。股指期貨合約跟隨現(xiàn)貨指數(shù)展開(kāi)反彈。然而，從股指期貨自身觀察，期指資金對(duì)反彈的態(tài)度較為謹(jǐn)慎。IF四份合約周一增倉(cāng)2124手至41665手。雖然表面上期貨市場(chǎng)的增倉(cāng)上行表明投資者對(duì)反彈持認(rèn)同態(tài)度，但周一持倉(cāng)量的增加并未覆蓋上周五由于期指交割造成的持倉(cāng)量下降。上周五，IF股指期貨持倉(cāng)量整體減倉(cāng)2997手。

數(shù)據(jù)顯示，前20名席位在IF1612合約上合計(jì)共持買(mǎi)單29810手、賣(mài)單30048手。主力凈空持倉(cāng)量238手，較前一交日增加159手。主力凈空持倉(cāng)量的增加，可能反映著周一市場(chǎng)持倉(cāng)量的更多體現(xiàn)著主力空方席位的增倉(cāng)。在IF1612上，前20空方席位增持賣(mài)單986手超過(guò)前20多方席位增持買(mǎi)單940手。重點(diǎn)席位上，銀河期貨、華泰期貨、申銀萬(wàn)國(guó)分別增持賣(mài)單238手、180手、157手，幅度較大。前20多方席位中，未有一家席位持倉(cāng)量增幅超過(guò)150手。此外，近期前20主力席位凈持倉(cāng)量的變動(dòng)對(duì)市場(chǎng)運(yùn)行具有較強(qiáng)的預(yù)測(cè)效果。以當(dāng)日主力席位凈持倉(cāng)量變動(dòng)情況為依據(jù)判斷次日市場(chǎng)漲跌，最近6個(gè)交易日可以正確預(yù)測(cè)5次，參與IF主力合約日內(nèi)交易收益超過(guò)50點(diǎn)。因此，周一主力凈空持倉(cāng)量的上升也可以視為期指資金對(duì)反彈持謹(jǐn)慎的態(tài)度。