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誤認為股指期貨當(dāng)日結(jié)算價就是現(xiàn)貨指數(shù)的收盤價

股指期貨實行當(dāng)日無負債結(jié)算制度，那么，股指期貨的當(dāng)日結(jié)算，是不是就按照當(dāng)日股票現(xiàn)貨市場的最后收盤價來進行呢？

答案是否定的?！?a target="_blank" href="http://m.jhhuoguo.com/gzqh/zjs/">中國金融期貨交易所結(jié)算細則》（征求意見稿）初步擬定，當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價。

最后一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價；該時段仍無成交的，則再往前推一小時，以此類推；當(dāng)日交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。
 
由此看來，股指期貨當(dāng)日結(jié)算價與股票現(xiàn)貨指數(shù)當(dāng)天收盤價存在明顯差異。投資者切不可想當(dāng)然地認為，股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價就是股票現(xiàn)貨指數(shù)的收盤價。