10月13日，中金所股指期貨完成主力合約交接，即將在15日進(jìn)行交割的IF1010合約收盤后持倉數(shù)量從前一日的15396手降至11797手，而次月IF1011合約的持倉數(shù)量則激增4548手，升至12824手，至此正式開啟了期指的11月時代。

由于當(dāng)天股市依舊保持著前幾日的亢奮，期指市場亦繼續(xù)走高，IF1010合約當(dāng)日上漲1．65％，再度沖破3200點(diǎn)大關(guān)，收盤價(jià)為3206．8點(diǎn)；而IF1011合約更是大漲1．83％，收于3230點(diǎn)。

然而值得一提的是，臨近交割的IF1010合約卻出現(xiàn)了與現(xiàn)貨滬深300(3269.971,52.39,1.63%)指數(shù)貼水的局面，且貼水幅度在午盤后越發(fā)明顯。一位期貨分析師告訴記者，主力合約交接期間出現(xiàn)貼水情形還是歷史首次，“這與10月合約較早進(jìn)入交割期不無關(guān)系。”

“國慶假期后復(fù)市的指數(shù)大漲，很明顯是由于現(xiàn)貨指數(shù)的強(qiáng)勢表現(xiàn)，從而帶動期貨價(jià)格的快速上漲。期貨價(jià)格在先于現(xiàn)貨指數(shù)開盤的15分鐘內(nèi)并沒有很好的預(yù)判到此種強(qiáng)勢上漲。”藍(lán)昭欽告訴記者，“而在指數(shù)連續(xù)上漲后，10月12日開盤后股指期貨價(jià)格出現(xiàn)明顯的回調(diào)擔(dān)憂，漲勢遠(yuǎn)弱于現(xiàn)指。但后來現(xiàn)貨指數(shù)實(shí)在過于強(qiáng)勢，才帶動期指價(jià)格大幅上漲。”

而在10月13日股市開盤十分鐘后，現(xiàn)貨走勢便明顯強(qiáng)于期貨，整日行情以期貨貼水于現(xiàn)貨為主導(dǎo)，盤中IF1010合約與滬深300指數(shù)的價(jià)差一度高達(dá)近30個點(diǎn)。

10月13日中金所公布的持倉排名顯示，IF1011合約上前20家會員的空頭持倉總量為11565手，高于多頭持倉量的9926手，而當(dāng)日空頭增倉量為4565手，亦高于多頭持倉增量的3901手。但即便如此，諸多期貨市場人士仍對國內(nèi)Ａ股的中期走勢表示樂觀看好。