亞洲匯市周五，歐元/日圓外匯期權(quán)走低，因歐元近期跌勢趨于緩和，促使投資者拋售歐元看跌外匯期權(quán)。

受股市上漲提振，格林威治時間0230，風(fēng)險敏感型貨幣歐元守住了112.12-112.73日圓區(qū)間，紐約匯市周四尾盤報112.30日圓。這使基準(zhǔn)1個月期歐元/日圓平價期權(quán)引申波幅從21.10%/21.90%降至20.05%/20.85%。

某日本大型銀行期權(quán)交易商稱，一位投資者在19.50%的引申波幅水平出售了3個月期歐元/日圓平價跨式期權(quán)。

他還稱，跨式外匯期權(quán)合約在現(xiàn)匯大幅波動時獲利。由于全球股市的反彈使歐元下周前景改善，這位投資者可能認(rèn)為跨式外匯期權(quán)目前看來不大可能獲利，并因此做出了拋售決定。

與此同時，美元/日圓走高也拖累美元/日圓外匯期權(quán)下跌。由于投資者將日圓視為市場動蕩之際的避險資產(chǎn)，因此日圓近期上漲。但在亞洲股市漲勢推動下，美元周五前市上探1周高點91.36日圓，投資者也因此尋求拋售美元看跌外匯期權(quán)。

上述期權(quán)交易商指出，如果金融市場下周進一步趨于平靜，美元/日圓現(xiàn)匯有望獲得更多支持，則美元/日圓外匯期權(quán)可能還會有更大的下行空間。

以下是格林威治時間0230的1個月期外匯期權(quán)引申波幅：

東京匯市　紐約匯市　東京匯市

周五　周四　周四

美元/日圓12.75%/13.45%13.30%/14.00%13.85%/14.55%

歐元/美元15.65%/16.05%15.70%/16.10%16.55%/16.95%

歐元/日圓20.05%/20.85%21.10%/21.90%21.85%/22.65%

3個月期外匯期權(quán)引申波幅：

東京匯市　東京匯市

周五　周四

美元/日圓13.05%/13.65%14.05%/14.65%

上述引申波幅為場外交易市場平價期權(quán)的引申波幅。

在1個月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權(quán)的引申波幅差為2.30%/2.80%，周四為2.95%/3.45%。