2.2 三只指數(shù)的相關(guān)性分析

我們知道個(gè)股與大盤指數(shù)之間有著較強(qiáng)的正相關(guān)性，那么指數(shù)之間又有著怎樣的關(guān)系，這里主要來看看已經(jīng)退出股指期貨的這三只指數(shù)的相關(guān)性。

下面通過統(tǒng)計(jì)分析著重研究上證50指數(shù)與滬深300指數(shù)之間的關(guān)系。

從wind數(shù)據(jù)庫(kù)上選取從2014年4月9日到2015年4月16號(hào)之間的250個(gè)進(jìn)行分析，這樣對(duì)我們后面給出的套利策略更有指導(dǎo)意義。首先看看它們之間的散點(diǎn)圖，簡(jiǎn)單了解一下它們之間具備怎樣的關(guān)系。

投資者在進(jìn)行該跨品種進(jìn)行套利時(shí)，在上述IF現(xiàn)實(shí)值與IF理論值偏離幅度為50可對(duì)2個(gè)品種分別建立一成的套利倉(cāng)，當(dāng)偏離幅度達(dá)到100時(shí)可以將上述倉(cāng)位加至4成。上述提出的跨品種套利一般需要通過量化程序?qū)崿F(xiàn)，具體偏離幅度(50,100)設(shè)置，投資者可以根據(jù)自己的盈利需求進(jìn)行調(diào)整。這里僅僅給投資者提供一種思路，具體的套利模型中還將涉及更多的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)。如量化上述策略偏離幅度最合理的設(shè)置是通過滬深300指數(shù)與上證50指數(shù)之間理論與實(shí)際值近一年的偏度幅度進(jìn)行設(shè)置等，目前已開始對(duì)這一策略進(jìn)行具體量化處理，后期將會(huì)給客戶帶來具體策略的運(yùn)行結(jié)果以及回測(cè)值。

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