金投期貨網(wǎng)提供股指期貨套利，進(jìn)行期指周期性跨期套利機(jī)會(huì)來(lái)自于哪里內(nèi)容知識(shí)說(shuō)明：

股指期貨市場(chǎng)周期性跨期套利機(jī)會(huì)來(lái)自于：

1.期貨和現(xiàn)貨不同定價(jià)時(shí)段的不同交易者行為而衍生出來(lái)的周期套利機(jī)會(huì)，比如期貨和現(xiàn)貨重疊和非重疊的交易時(shí)段。

2.基于品種交易機(jī)制、保證金改變以及監(jiān)管政策導(dǎo)致的投資者行為變化而衍生出來(lái)的周期性套利機(jī)會(huì)，比如交割前移倉(cāng)換月帶來(lái)的套利機(jī)會(huì)。

3.現(xiàn)貨標(biāo)的指數(shù)變動(dòng)衍生的套利機(jī)會(huì)以及由于套利者風(fēng)險(xiǎn)偏好稍高產(chǎn)生的良好套利機(jī)會(huì)。

股指期貨跨期套利的交易過(guò)程中，投資者需要確定衡量套利機(jī)會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)在歷史上是否有較好的周期性而不是即時(shí)性。衡量標(biāo)準(zhǔn)的確定是發(fā)現(xiàn)套利機(jī)會(huì)的關(guān)鍵，如果能夠把握市場(chǎng)獨(dú)特的套利衡量標(biāo)準(zhǔn)，那就可以把握獲利的關(guān)鍵。

股指期貨上市以來(lái)，套利機(jī)會(huì)是始終存在的，消失的只是依據(jù)某類傳統(tǒng)和慣用的衡量基準(zhǔn)下的套利機(jī)會(huì)。