金投期貨網(wǎng)提供股指期貨套利相關(guān)知識，進行滬深300股指期貨套利的風險內(nèi)容知識展示：

1.匯率風險
　　
我國外匯政策的市場化趨勢日益明顯，人民幣與世界各主要貨幣的匯率波動性也在增大。不能有效規(guī)避匯率風險將直接導(dǎo)致套利交易的失敗。

2. 資金流動風險
　　
我國資本項目下的資金流動尚未自由化，而套利必然涉及到兩個市場間資金的流動，如果不能有效解決這一問題，將導(dǎo)致套利者不得不在兩個市場都準備足夠的資金以防止短期的價格風險的狀況，這將導(dǎo)致套利資金的使用效率大打折扣。

3. 股指期貨產(chǎn)品在市場的內(nèi)部經(jīng)濟政策風險
　　
每個國家都有自己的經(jīng)濟政策,不同經(jīng)濟政策的實行將在短時間內(nèi)給股指期貨套利某一單邊頭寸帶來巨大的風險。 　　

因此，在一段時間內(nèi)國內(nèi)股指期貨套利將主要以期現(xiàn)套利和跨期套利為主要的套利方式。 股指期貨期現(xiàn)套利中會涉及到現(xiàn)貨指數(shù)或組合的買賣。對于滬深300指數(shù)來說，成份股多達300種，各成份股流動性存在差別，因此，在同一時間內(nèi)完成現(xiàn)貨指數(shù)的建倉存在難度。 　　

目前市場上有跟蹤滬深300股指的基金，比如嘉實滬深300指數(shù)基金，以這樣的基金替代現(xiàn)貨指數(shù)在理論是可行的。但在實際運用中卻存在流動性風險，嘉實滬深300和大成滬深300目前的日成交量就很低。缺少流動性將對套利交易產(chǎn)生致命的風險。 　　

另一種和股指期貨相關(guān)度較高的資產(chǎn)是相應(yīng)股指的ETF.雖然目前滬深兩市還沒有滬深300指數(shù)ETF，但已經(jīng)交易的有ETF50，ETF100和ETF180，這三支ETF跟蹤的指數(shù)的樣本股絕大部分是滬深300指數(shù)的樣本股，因此和滬深300指數(shù)的相關(guān)性很高，理論上可以作為和滬深300股指期貨套利的資產(chǎn)。