金投網(wǎng)3月21日訊，G20峰會后,全球央行接力“寬松”,最后堡壘美聯(lián)儲亦被“攻占”,鴿派言論打壓美元指數(shù),利好全球權(quán)益類資產(chǎn)上行。外在環(huán)境的改善,內(nèi)在信心的逐漸修復(fù),在資產(chǎn)荒的背景之下,享有高分紅的優(yōu)質(zhì)藍籌持續(xù)獲得中長期資本的搶籌。目前格局之下,悲觀已無必要,配置權(quán)益類資產(chǎn)正當(dāng)時。

目前市場僅有上交所的50ETF期權(quán),滬深300與中證500股指期權(quán)正在模擬中,現(xiàn)期模擬運行良好。從滬深300仿真模擬期權(quán)來看,I01603-C-3100看漲期權(quán)收盤價來看,在3月16號僅以0.2低價收盤,其隱含波動率卻高達74.05%,創(chuàng)近一個月的最高值,這或許預(yù)示折未來滬深300股指的價格波幅加大,到3月17號,3100點看漲期權(quán)迅速反撲,價格反撲70點以上,預(yù)示期權(quán)極可能成為實值期權(quán),I01603今日18號到期行權(quán),期權(quán)的價格繼續(xù)上升。一度接近80后小幅回落。事實證明,滬深300今天收盤價一度接近3200,后收于3172。期權(quán)的價格變化反應(yīng)市場的樂觀心態(tài),預(yù)示后市無需悲觀。

中國波指(iVIX)是由上海證券交易所發(fā)布,用于衡量上證50ETF未來30日的預(yù)期波動。該指數(shù)是根據(jù)方差互換的原理,結(jié)合50ETF期權(quán)的實際運作特點,并通過對上海證券交易所交易的50ETF期權(quán)價格的計算,編制而得。

從IVIX波動率指數(shù)和50ETF期權(quán)收盤價走勢可以看出,IVIX指數(shù)在6月與8月一度在60分位徘徊,對應(yīng)的是投資者持股信心降到歷史冰點,滬深300指數(shù)暴跌,人心渙散;從最近數(shù)月來看,IVIX指數(shù)波動相對平穩(wěn),顯示市場對股指后市走勢相對樂觀,股指繼續(xù)下行空間不大。

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