期指合約 IF1007開報(bào)2521.4點(diǎn)，IF1008開報(bào)2531.2點(diǎn)，IF1009開報(bào)2558.6點(diǎn)，IF1012開報(bào)2610.2點(diǎn)。

　　昨日滬深300指數(shù)走勢(shì)與上周五相似，早盤向下大幅跌破2500點(diǎn)，午后又再次強(qiáng)勢(shì)反彈，多空爭(zhēng)奪激烈，成交量基本與周五持平，建議趨勢(shì)交易者繼續(xù)謹(jǐn)慎持有空單。如果滬深300指數(shù)有效擊穿2476點(diǎn)附近的強(qiáng)力支撐區(qū)域，則指數(shù)將有可能再次下探，投資者可以空單加倉(cāng)。

　　在期現(xiàn)套利方面，IF1007在昨日午后大反彈中再次出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)，也驗(yàn)證了周五我們得出的結(jié)論，即主力合約往往在市場(chǎng)暴漲暴跌中出現(xiàn)期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。

　　在跨期套利方面，07&08、07&09合約均波動(dòng)有限，全天無明顯套利機(jī)會(huì)。周一期指主力合約持倉(cāng)量減少1400 多手，而次主力合約也僅增倉(cāng)了400 多手，結(jié)合行情止跌的情況考慮，空方殺跌的勢(shì)頭有所減弱，前期獲利空頭了結(jié)離場(chǎng)。

　　不過從期現(xiàn)價(jià)差來看，從近兩個(gè)交易日午后上漲的行情來看，明顯是期指“個(gè)人”的表現(xiàn)。特別是周一下午，期指的最高點(diǎn)幾乎就是價(jià)差的最高點(diǎn)，這說明了這波上漲更多的是期貨市場(chǎng)短線多方推動(dòng)所為，缺乏現(xiàn)貨市場(chǎng)的配合，這也反應(yīng)了多方整體還比較弱勢(shì)。

　　目前期指在經(jīng)過上周的下跌后出現(xiàn)了小區(qū)間盤整的態(tài)勢(shì)，上方2560-2580 和下方2480-2500 分別將是區(qū)間的壓力與支撐，建議目前可先在此區(qū)間進(jìn)行短線區(qū)間操作，待行情突破后再加倉(cāng)趨勢(shì)操作。