上周五： 上證50指數(shù)期貨曾瞬間“烏龍”

事實(shí)上，在上周五，上證50指數(shù)期貨IH1703合約也曾瞬間烏龍過。當(dāng)日下午2點(diǎn)25分28秒，伴隨一筆35手的多單平倉成交，IH1703價格從前一秒的2347.4點(diǎn)跌至2128.6點(diǎn)，逼近跌停，成交量一度激增。

緊隨其后是一筆49手的空頭開倉，IH1703成交價格迅速回升至2317.2點(diǎn)，之后兩秒期價進(jìn)一步拉回至急跌前水平。初步計算，當(dāng)日“烏龍指”交易多單每手損失在6萬多元，合計損失超過200萬元。

流動性差致錯單屢現(xiàn)

股指期貨要“變天”嗎?為何一周之內(nèi)屢有“烏龍指”?業(yè)內(nèi)人士指出，這主要是源于股指期貨市場的交投不活躍、流動性差，一旦有一些所謂的止損、自動執(zhí)行的指令，就會形成多米諾效應(yīng)，導(dǎo)致市場出現(xiàn)所謂“穿透”現(xiàn)象。

徽商期貨分析師王盾就表示，近期股指期貨的政策有所松綁，中證500、滬深300、上證50等的成交量都有所放大。但是，上證50期指的交易量相對來說是最小的，一旦出現(xiàn)瞬時間的錯單、報錯的話也屬于正常，因為各個買檔的檔位都斷了。

而中金所日前在盤后也發(fā)布公告稱，一個時期以來，股指期貨市場運(yùn)行總體平穩(wěn)有序，流動性狀況有所改善但仍不充分。近日，市場出現(xiàn)了價格瞬間大幅波動的情況。在此，提醒各位會員和廣大交易者，應(yīng)充分評估市場流動性狀況，謹(jǐn)慎交易，預(yù)防大額委托對價格的沖擊，切實(shí)防范市場交易風(fēng)險。

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