2、按照單筆合約保證金計(jì)算每個(gè)品種的持倉(cāng)數(shù)量，即用10萬(wàn)元除以一份合約的保證金;

3、止損幅度根據(jù)A、B和C的波動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)進(jìn)行設(shè)定，靈活調(diào)整程度較大。

不想因單筆巨虧被逐出場(chǎng)?這兩種頭寸管理思路你不得不學(xué)

若按照第二種思路，頭寸管理計(jì)算是這樣的：

1、假定賬戶總資金有100萬(wàn)元，設(shè)定可承受的總虧損幅度為9%(=9萬(wàn)元)，則理想情況下平均分配給A、B和C的虧損幅度均為總虧損的3%，也就是每個(gè)品種允許虧損3萬(wàn)。

2、假定A、B和C單筆合約止損值分別為1000、800和700，則可計(jì)算出持倉(cāng)數(shù)量;

3、根據(jù)持倉(cāng)數(shù)量和單筆合約保證金計(jì)算出單品種保證金及總保證金。

對(duì)于第二種思路，單筆合約止損值是可以根據(jù)品種的波動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)提前設(shè)定的，有人根據(jù)單日最大可能波動(dòng)幅度估算，也有人按照價(jià)差移動(dòng)均值計(jì)算。單筆合約的止損幅度按照自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力預(yù)設(shè)，而這個(gè)時(shí)候一些止損技巧也許能派上用場(chǎng)。

總的來(lái)說(shuō)，若從風(fēng)險(xiǎn)角度考慮，第二種比第一種更有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榈诙N一開(kāi)始就確認(rèn)了可承受的總虧損資金，也就是無(wú)論交易品種、頭寸數(shù)量如何調(diào)整，要面臨的總體風(fēng)險(xiǎn)已提前確定好。另外需要注意的是，這種頭寸管理計(jì)劃并非“板上釘釘”，畢竟市場(chǎng)總是在波動(dòng)，交易者須根據(jù)所交易品種的波動(dòng)性、額外費(fèi)用、結(jié)算時(shí)間等進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

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