金投網(wǎng)（m.jhhuoguo.com）3月15日訊，股指期貨最新消息：

近一年來，市場流動性的欠缺導(dǎo)致股指期貨、國債期貨曾出現(xiàn)因客戶巨額交易引發(fā)的市場價(jià)格瞬間大幅波動。T1703合約和IH1703合約價(jià)格就出現(xiàn)了瞬間大幅波動。

“這些合約出現(xiàn)瞬間大幅波動，主要是由于市場流動性的缺失，應(yīng)盡快出臺有效措施，防止類似情況的發(fā)生。”方正證券金融工程首席分析師高子劍表示。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年9月份以來，股指期貨市場流動性出現(xiàn)大幅下降。以滬深300股指期貨為例，該產(chǎn)品主力合約2016年上半年五檔市場深度均值僅為10手，較2015年同期下降近九成。

據(jù)了解，境外成熟市場通過引入做市商制度，市場流動性和穩(wěn)定性都有所提升。在國際上，做市商制度作為金融市場的一種交易制度，廣泛應(yīng)用于流動性不足的市場，如場外市場、部分股票市場和期貨市場、大部分期權(quán)市場。芝加哥期貨交易所（CBOT）在2002年開始引入做市商制度，為10年期美國利率互換期權(quán)合約提供流動性。全球其他期貨交易所也針對某些流動性較差的期貨品種引入做市商制度。做市商制度的引入，為各類交易產(chǎn)品注入了流動性，穩(wěn)定了期貨價(jià)格。