三大股指期貨倉位、資金動(dòng)態(tài)

周一三大股指主力合約全線收漲，總持倉量小幅上升。前20席位方面，IF1702合約多空分別增倉232手和424手，凈多持倉由162手下降至30手，其中主力多頭華泰期貨以及海通期貨分別增倉118手和176手，但另有九家機(jī)構(gòu)減倉，空頭華泰期貨則增倉141手。IH1702多空總持倉變動(dòng)較小，其中五礦經(jīng)易買單增加128手，中信期貨賣單減少134手。IC1702合約凈空持倉進(jìn)一步擴(kuò)大，有十一家買單機(jī)構(gòu)小幅降低倉位，空方則有八家，上海東證空單增倉109手?？傮w來看，多空雙方節(jié)前整體情緒偏謹(jǐn)慎。

[量化技術(shù)分析]

VaR模型主要是通過對歷史價(jià)格的波動(dòng)幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，預(yù)測概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。

IF合約運(yùn)行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間）

合約   強(qiáng)壓力位和強(qiáng)支撐    壓力位和支撐

IF主力合約 [3406  3267]    [3379  3317]

IH主力合約 [2374  2306]   [2363  2323]

IC主力合約 [6216   6063]   [6175  6108]

綜合來看：

資金面，周一滬股通凈流入7.20億元，深股通凈流入7.64億元，買入成交額較前期相比依然保持較為平穩(wěn)的態(tài)勢。滬市兩融余額繼續(xù)回落，下降至5131.06億元，融資買入額小幅回升至145.58億元，整體融資客情緒依然較為低迷。隨著春節(jié)臨近，近兩個(gè)交易日，市場交投預(yù)計(jì)將更加清淡。