此外，業(yè)內(nèi)人士也表示，此次監(jiān)管層如此迅速地推進(jìn)股指期貨放開事宜，與不久前的國債暴跌不無關(guān)系。“在2016年11月底到12月的國債崩盤行情中，國債期貨的風(fēng)險(xiǎn)對沖價(jià)值得到了充分體現(xiàn)?！?016年12月15日，5年期國債期貨三個(gè)上市合約集體跌停?！爱?dāng)時(shí)國債暴跌讓不少投資者損失慘重，但當(dāng)時(shí)國債期貨相對于國債市場正處于升水狀態(tài)。因此在國債下跌的過程中，不少國債的投資者通過賣空國債期貨做對沖，避免了損失擴(kuò)大。”伴隨著套保資金的涌入，10年期國債期貨持倉量也在12月14日創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄53338手?！斑@次國債崩盤中，國債期貨樹立了一個(gè)榜樣性的作用，所以證監(jiān)會(huì)高層在12月下旬以來的幾次表態(tài)中，都一直在促進(jìn)松綁股指期貨。”

股指期貨放開的消息，也讓不少量化投資交易者心生喜悅。一位資深私募人士透露，自2015年9月后，股指期貨收緊后，量化對沖業(yè)務(wù)受到了沖擊，“股指期貨一旦放開，量化對沖資金入場，量化投資便可以大顯身手了，量化人才立即會(huì)供不應(yīng)求”。