從期指整體走勢來看,現(xiàn)貨市場整體震蕩攀升后窄幅震蕩,本期(2周)三大期指總體呈現(xiàn)強(qiáng)勢攀升格局。其中IC品種、IF品種、IH品種12月合約漲幅分別為2.34%、2.38%、1.71%。從期指周線來看,滬深300期指IF1612本期(2周)皆漲,前一周漲幅2.33%,后一周漲幅為0.1%,預(yù)計(jì)期指市場后續(xù)仍將整體呈現(xiàn)上攻態(tài)勢。

從期債走勢來看,10年期品種本期整體上以震蕩回調(diào)為主。截至11月18日收盤,5年期主力合約TF1612 收報(bào)101.225,本期下跌0.66%,較上周的下跌0.21%多跌0.4個百分點(diǎn);10年期主力合約T1612收報(bào)100.415,本期下跌1.1%,較上周的下跌0.4%多跌0.69個百分點(diǎn);10年期國債期貨主力合約和5年期國債期貨主力合約本期雙雙出現(xiàn)調(diào)整。由于海外市場收益率持續(xù)上升,疊加11月16日MLF烏龍事件等,因而國債期貨繼續(xù)呈現(xiàn)普跌格局。但受配置需求影響,調(diào)整的空間應(yīng)有限。收益率一定幅度的回升,可能提供較好的配置點(diǎn)位。

從上證50ETF期權(quán)來,上證50ETF本期漲幅1.67%,較上期漲幅1.26%上升約0.4個百分點(diǎn)。