股指期貨投資交易誤區(qū)有哪些 誤區(qū)四：忽視杠桿“雙刃” 低估虧損幅度

杠桿交易是境內(nèi)市場股指期貨與現(xiàn)貨在交易機制上的重大區(qū)別。買賣股票的理論最大虧損是全部本金。而股指期貨的保證金交易是把“雙刃劍”，盈利與虧損都成倍增加。不少股指期貨參與者希望通過杠桿放大賺錢效應(yīng)，卻往往忽視杠桿效應(yīng)同樣可以導(dǎo)致虧損倍增的局面。一旦股指期貨市場出現(xiàn)不利走勢，如果不能及時止損或補足資金，損失可能成倍放大或被動平倉。

誤區(qū)五：主觀臆斷市場 盲目預(yù)測“頂?shù)住?/p>

很多投資者在股票交易中習(xí)慣預(yù)測并人為設(shè)置股市“頂”和“底”，進而推生出股指期貨的高低點，據(jù)此進行交易。然而，市場不可盲目預(yù)測，歷史走勢也難以重演。例如，上世紀六、七十年代隨著經(jīng)濟騰飛，日本股市漲幅達十幾倍，八十年代后漲幅進一步擴大，1989年底日經(jīng)225指數(shù)攀升至38915.87點的歷史峰值。此后隨著經(jīng)濟泡沫破滅和房地產(chǎn)市場腰斬，日本股市一路下跌，最低探至7054.98點，不及頂點的五分之一，至今也僅14000余點，二十余年未見明顯起色。其間不乏投資者試圖預(yù)測市場“頂”和“底”，孰料低點一個比一個低，多年下來徒勞無功。