三大股指期貨倉位、資金動態(tài)

周四三大股指期貨主力合約漲跌互現(xiàn)，持倉量繼續(xù)明顯減少。前20席位方面，多空雙方十月合約繼續(xù)大幅減持，IF1610與IC1610凈多持倉有所擴大，而IH1610凈多持倉則為-8手。IF1610多頭增倉機構(gòu)升至10家，其中國投安信連續(xù)兩個交易日增倉超百手，而次月合約空頭增倉速度小幅領(lǐng)先于多頭。IH1610多頭五礦易經(jīng)以及華泰期貨分別減倉134手和278手?？傮w而言，多頭對于中小盤后市更為樂觀，但對于上證50信心較為不足。

[量化技術(shù)分析]

VaR模型主要是通過對歷史價格的波動幅度進行統(tǒng)計分析，預(yù)測概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。

IF合約運行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間）

合約   強壓力位和強支撐    壓力位和支撐

IF主力合約 [3359  3229]    [3310    3268]

IH主力合約 [2222  2189]     [2205   2195]

IC主力合約 [6486   6318]   [6455    6355]

綜合來看：

資金面，滬港通周四凈流出4.65億元，外圍市場的疲弱以及滬指不改縮量震蕩的局面，對境外投資者信心有所影響。滬市兩融余額時隔九個交易日后重回5000億元，近期融資余額的回升，也反映出國內(nèi)融資客的對后市仍持較為積極的態(tài)度。周五杭州銀行新股申購，融資規(guī)模為37.66億元。