[量化技術(shù)分析]

VaR模型主要是通過對歷史價格的波動幅度進行統(tǒng)計分析，預測概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。

IF合約運行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間）

合約   強壓力位和強支撐    壓力位和支撐

IF主力合約 [3320   3213]    [3276    3246]

IH主力合約 [2206     2178 ]    [2198   2283]

IC主力合約 [6358     6263]    [6323   6275]

綜合來看：

資金面，上周滬股通累計凈流入3.44億元，上周前三個交易日外資對于美聯(lián)儲加息持較為謹慎的態(tài)度，在周四美聯(lián)儲加息靴子落地后，投資者情緒有所恢復，連續(xù)兩個交易日有資金流入。兩融余額則連續(xù)下滑，周四兩市兩融余額跌至8960億元，而周五滬市則跌破5000億元，指數(shù)在下挫后并未出現(xiàn)較為明顯的復蘇跡象，也對融資客的做多信心產(chǎn)生一定的消極影響。

技術(shù)面，上周滬指周線收獲紅K線，在周四美聯(lián)儲9月不加息的信息落地后，指數(shù)出現(xiàn)跳空小幅反彈，但市場人氣渙散，周五窄幅震蕩回落，保持在20日與60日均線間運行。目前MACD綠柱收短有翻紅跡象，KDJ則在低位金叉，指數(shù)在越過3040點后已有回補前期跳空缺口的態(tài)勢，但該波段行情，仍需看多頭能否發(fā)力。在該量能的背景下，預計本周窄幅震蕩仍是主要走勢

策略上，由于國慶假期將至，建議逢高減持，輕倉過節(jié)，風險偏好者持倉觀望。

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