三大股指期貨倉(cāng)位、資金動(dòng)態(tài)

上周三大股指期全線(xiàn)收紅，IF/IH主力合約小幅上漲，IC1610漲幅則達(dá)到2.74%。主力合約持倉(cāng)量均有下滑，而次月合約則呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)，由于中秋以及國(guó)慶長(zhǎng)假影響，投資者提前調(diào)倉(cāng)換月，總持倉(cāng)量IF/IC較前一周有所下滑。前20席位方面，三大股指九月合約多空持倉(cāng)繼續(xù)大幅減少，多頭離場(chǎng)速度較快。從IF1610的持倉(cāng)情況來(lái)看，凈空持倉(cāng)為為-541手，多頭在九月合約受到壓制后，十月合約有所起勢(shì)，總體而言，市場(chǎng)內(nèi)對(duì)于期指后期的上升走勢(shì)較為樂(lè)觀(guān)。

[量化技術(shù)分析]

VaR模型主要是通過(guò)對(duì)歷史價(jià)格的波動(dòng)幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，預(yù)測(cè)概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。

IF合約運(yùn)行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間）

合約   強(qiáng)壓力位和強(qiáng)支撐    壓力位和支撐

IF主力合約 [3392    3283]    [3348    3300]

IH主力合約 [2247     2208 ]    [2233   2215]

IC主力合約 [6534     6301]    [6458   6372]

綜合來(lái)看：

資金面：上周滬股通累計(jì)凈流入49.92億元，周五則小幅流入0.7億元，連續(xù)25個(gè)交易日凈流入就此終結(jié)。周五滬市融資融券余額跌至9045億元，較周四減少約20億元，近期持續(xù)的橫盤(pán)走勢(shì)以及主力時(shí)不時(shí)的打壓，對(duì)于投資者的信心或形成一定的消極影響。