根據(jù)可交易上下邊界設(shè)置止損標(biāo)準(zhǔn)。期現(xiàn)套利如果持有合約到期，不合理價差最終一定向合理值回歸；但跨期套利大多數(shù)并不持有至合約到期，因此存在不合理價差在我們所交易的時段內(nèi)不向合理值回歸，甚至出現(xiàn)擴(kuò)大的可能性，因此需要添加合適的止損標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)止損標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整開倉標(biāo)準(zhǔn)，如果實際價差在止損上下邊界附近震蕩，頻繁發(fā)出開倉和止損信號，增加龐大的交易成本。

一個比較好的選擇是設(shè)置信號過濾系統(tǒng)，對于賣出價差的跨期套利來說就是當(dāng)實際價差低于止損上邊界一定幅度才重新開倉，這相當(dāng)于添加了一個再開倉邊界。

按照平倉時機(jī)的不同，分為盈利平倉和到期平倉兩種平倉標(biāo)準(zhǔn)。正常情況下套利者應(yīng)在實際價差恢復(fù)至理論價差時平倉，我們稱之為盈利平倉，此時套利者將得到一定的收益，其大小與其目標(biāo)收益率有關(guān)。對于未能盈利平倉的套利頭寸而言，應(yīng)在近月合約到期前平倉。

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