三大股指期貨倉位、資金動態(tài)

上周三大股指期貨周線收陰，持倉量小幅增加，市場內情緒仍偏謹慎。周五前20席位持倉情況來看， IF1609多空總持倉變動較小，其中國投安信、華泰期貨以及上海東證增倉超百手，但多數(shù)機構在多空方均有小幅減持。IC1609多方增倉幅度較快，其中上海東證以及興證期貨分別增倉179手和107手，而空方則有15家機構選擇增持。IH1609空方則較為積極，增倉273手，多方波動較小。多頭有緩慢復蘇的跡象，看多情緒有所升溫，但依舊較為謹慎。

[量化技術分析]

VaR模型主要是通過對歷史價格的波動幅度進行統(tǒng)計分析，預測概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。

IF合約運行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間）

合約   強壓力位和強支撐    壓力位和支撐

IF主力合約 [3365    3247]    [3346    3268]

IH主力合約 [2245 2188]    [2228    2210]

IC主力合約 [6425     6224]    [6419    6262]

綜合來看：

資金面，滬股通上周累計流入20.63億元，股指周四雖經歷利空消息襲擾，但外資依舊維持抄底態(tài)勢。兩融余額上周突破9000億元，創(chuàng)七個月新高。兩融投資者活躍度有所提升，加之近幾周銀證轉賬資金持續(xù)流入，市場做多情緒持續(xù)復蘇。本周將有10只新股新股申購，融資規(guī)模約95.76億元，A股共計8只，創(chuàng)業(yè)板為2只。