3）運(yùn)用黑白名單，在構(gòu)建組合時(shí)將需要事中監(jiān)控的組合調(diào)整到事前監(jiān)控。建平倉(cāng)時(shí)需要嚴(yán)格按照審核過(guò)的組合進(jìn)行委托。

4、敞口風(fēng)險(xiǎn)

操作過(guò)程中因?yàn)橥Ｅ?、漲跌停，以及現(xiàn)貨組合本身跟蹤誤差的影響，會(huì)導(dǎo)致期現(xiàn)beta調(diào)整后的市值出現(xiàn)敞口。

對(duì)策：

實(shí)時(shí)監(jiān)控產(chǎn)品的敞口規(guī)模，每日計(jì)算和修正對(duì)沖比例。對(duì)于未能及時(shí)成交的組合委托，根據(jù)已建組合的盤(pán)口變化情況，迅速做出撤補(bǔ)委托還是反向交易已成交組合。停牌股票造成的風(fēng)險(xiǎn)敞口，盡量使用同行業(yè)相關(guān)度最高的股票進(jìn)行替代。

5、技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

網(wǎng)上交易系統(tǒng)已經(jīng)采取了必要的安全措施以增強(qiáng)交易的安全性，但仍然存在一定系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)策：

采用可靠性高的交易系統(tǒng)，建立規(guī)范的系統(tǒng)運(yùn)維規(guī)范，并做好備選系統(tǒng)的日常準(zhǔn)備工作。通信線路進(jìn)行電信和聯(lián)通雙線互備。交易主機(jī)嚴(yán)禁操作和交易無(wú)關(guān)的應(yīng)用軟件

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