[量化技術(shù)分析]

VaR模型主要是通過對歷史價格的波動幅度進行統(tǒng)計分析，預測概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。

IF合約運行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間）

合約   強壓力位和強支撐    壓力位和支撐

IF主力合約 [3376   3176]    [3352    3219]

IH主力合約 [2270 2140]    [2241   2158]

IC主力合約 [6399     6115]    [6343   6136]

綜合來看：

資金面：滬股通上周累計流入55.64億元,流入量較上周明顯加大，外資對于市場短期內(nèi)走勢仍持樂觀態(tài)度。兩融余額呈現(xiàn)緩慢回升態(tài)勢，市場情緒繼續(xù)得到修復。但兩市成交量依然低迷，市場內(nèi)存量資金博弈短期或難有改觀。股東減持幅度較上月有所放緩，但減持對于市場壓力依然較大。新股發(fā)行進入八月份明顯加快，近期銀行股接連上市，對于銀行板塊將形成一定的刺激效果。

技術(shù)面，滬指周五升至3050點。MACD由綠轉(zhuǎn)紅，逐漸形成金叉；K線則小幅越過下行趨勢線，60分鐘均線則呈現(xiàn)多頭排列，總體來看，在權(quán)重板塊的支撐下，市場有向好發(fā)展的趨勢，但短期量能的放大與否，對于大盤能否突圍影響頗大，而在3050點附近仍需考慮前期套牢盤的拋壓。短期仍將延續(xù)窄幅震蕩的格局（3030至3060點），而中長期在權(quán)重板塊的帶動下有望穩(wěn)步向上至3097點附近。

策略上，IC合約高拋低吸，謹慎操作；IF/IH逢回調(diào)買入，中長期維持多單。

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