金投網(wǎng)提供了：“什么是股指期貨指數(shù)和現(xiàn)貨指數(shù)”內(nèi)容介紹：無論從期指和現(xiàn)貨指數(shù)本身相關(guān)性，還是從日收益率相關(guān)性來看，世界各國和地區(qū)主要股指期貨(當(dāng)月到期)和現(xiàn)貨指數(shù)的相關(guān)性是非常高的。從走勢圖來看，世界各國和地區(qū)主要股指期貨(當(dāng)月到期)和現(xiàn)貨指數(shù)2000-1-1至2006-9-13期間走勢基本上是重合的，說明股指期貨運作效率非常高，維持了股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)的高度相關(guān)性。

由于股指期貨和現(xiàn)貨指數(shù)之間存在著密切的關(guān)系，一旦兩者之間出現(xiàn)價格失衡現(xiàn)象，且偏離程度超過交易成本，就產(chǎn)生套利機會。投資者可以同時買入被低估的一方，賣出被高估的一方，并在股指期貨到期日或到期日前，股指期貨回到均衡價格時進行反向交易，從中套取利潤。

股指期貨套利交易的存在使得股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)之間必須保持一定的合理價格關(guān)系。通過套利者的套利活動與市場的均衡調(diào)整，股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)價格，即使在尚未到期前，也會存在一種均衡關(guān)系。股指期貨套利是一種風(fēng)險重新分配與價格修正機制，它能將一個市場避險者的風(fēng)險轉(zhuǎn)移到另一個市場投資者身上，也能夠增加股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)市場的流動性。當(dāng)市場買賣力量暫時失衡時，它能提供相對的買賣單，進而消除股指期貨與其均衡價格的差異。

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