三大股指期貨倉位、資金動態(tài)。IF/IH/IC主力合約多空兩方前20主力持倉量均有減少，或有意規(guī)避休市中的不確定風險;其中IF多方華泰期貨兩日累計減持1086手，有獲利了結情節(jié)。
[量化技術分析]
VaR模型主要是通過對歷史價格的波動幅度進行統(tǒng)計分析，預測概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。
IF合約運行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間)
合約 強壓力位和強支撐 壓力位和支撐位
IF主力合約 [3293 2956] [3214 3026]
IH主力合約 [2146 2115] [2144 2121]
IC主力合約 [6131 5886] [6072 5923]
綜合來看：
昨日上證指數(shù)小幅震蕩，報收于2936.04點，漲幅0.07%。
資金面上，上周銀證轉賬變動凈額減少195億元;新增投資者數(shù)量統(tǒng)計上周較前一周減少1.05萬，投資者并未因上周的大漲而入市，仍選擇觀望。滬股通6月以來凈流入79.51億元。滬深300指數(shù)資金流出主要集中于特大單以及大單，這屬于正常的節(jié)前減持，規(guī)避風險。此外央行昨日提前開展2080億元MLF操作，且恢復一年期MLF操作，顯示央行維穩(wěn)長期資金面的力度加大
技術上，昨日大盤繼續(xù)窄幅盤整，日技術指標顯示KDJ線在高位運行多日，已有高位下壓態(tài)勢; BOLL上軌線壓力較大。大盤預計短期將圍繞2920點與2950點間窄幅整理。預計股市下半月消息面利多，在盤整結束后有望上攻3000點。
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