金投網(wǎng)（m.jhhuoguo.com）6月2日訊，股指期貨最新消息：5月31日上午10點(diǎn)42分11秒，滬深300股指期貨主力合約IF1606出現(xiàn)異常報(bào)單，急跌至2732.4點(diǎn)觸并及跌停板。而僅僅10秒后，期價(jià)回歸至暴跌前水平。

5月31日晚間，中金所對(duì)此發(fā)布公告稱，IF1606合約在10:42出現(xiàn)瞬間跌停。經(jīng)查，是由于某套?？蛻?98手市價(jià)賣出委托連續(xù)成交，并觸發(fā)市場技術(shù)性賣盤所致。其間，交易對(duì)手高度分散。

據(jù)報(bào)道，昨天上午引發(fā)期指劇烈波動(dòng)的賬戶來自國泰君安期貨江蘇路營業(yè)部，該客戶為對(duì)沖現(xiàn)貨市場的4億頭寸，砸下一筆400手左右股指期貨市場賣單。

界面新聞?dòng)浾唠S后致電詢問了國泰君安期貨江蘇路營業(yè)廳內(nèi)部人員，該人員表示，確為營業(yè)部內(nèi)一機(jī)構(gòu)客戶放出400手左右賣單，“后面有別的跟單的”，導(dǎo)致了31日期指市場的異常波動(dòng)。“當(dāng)時(shí)，市場上做套保的交易的多單太少，價(jià)格一下子就打得比較低。”

2015年9月初，中金所決定，自9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個(gè)產(chǎn)品、單日開倉交易量超過10手的構(gòu)成“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為；日內(nèi)開倉交易量是指客戶單日在單個(gè)產(chǎn)品所有合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和，但套期保值交易的開倉數(shù)量不受此限。此后，股指期貨市場的成交量快速下滑。