除了優(yōu)化原有量化對沖策略，私募也通過跨市場尋找機(jī)會，采用多策略的手法，提高產(chǎn)品收益率。

上海博道投資相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在回歸常態(tài)的大背景下，單一策略的波動風(fēng)險(xiǎn)加大，要做好更多的應(yīng)對準(zhǔn)備。在期指沒有恢復(fù)正常之前，會更加努力尋找各種類固收資產(chǎn)來增強(qiáng)組合收益，并適時靈活地利用敞口策略，通過組合策略的優(yōu)勢去賺取收益。

他表示，“在這段時間內(nèi)，我們一方面是加強(qiáng)內(nèi)部量化平臺系統(tǒng)開發(fā)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全策略模型運(yùn)行，實(shí)時監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)水平并及時調(diào)整;另一方面是加強(qiáng)量化策略的開發(fā)，如CTA策略和宏觀對沖策略等。”

于偉則說，原先很多做阿爾法策略的私募，現(xiàn)在的思路就是做跨市場、多策略組合，采取全部覆蓋策略，增加交易的頻率，使得暴露的敞口可控，提高交易的豐富性。“我們大規(guī)模的頭寸、組合都在股票和股指里面，但最近幾個月我們看好商品市場機(jī)會，也開發(fā)了CTA策略，新發(fā)的產(chǎn)品或者老的產(chǎn)品做展期設(shè)計(jì)時，把商品策略加進(jìn)來。商品本身有很多套利機(jī)會，而且和股票現(xiàn)貨間也有潛在套利機(jī)會，由此可以形成跨市場、多策略的量化組合。”