[量化技術(shù)分析]

VaR模型主要是通過對歷史價格的波動幅度進(jìn)行統(tǒng)計分析，預(yù)測概率情況下股指期貨的支撐和壓力位。

IF合約運(yùn)行區(qū)間研判(95%置信區(qū)間)

合約 強(qiáng)壓力位和強(qiáng)支撐 壓力位和支撐

IF主力合約 [3069 2888] [3143 2825]

IH主力合約 [2051 2029] [2056 2035]

IC主力合約 [5484 5384] [5546 5454]

綜合來看：

昨日A股早盤全線反彈至2830點(diǎn)后回落，歷經(jīng)震蕩險守2800點(diǎn)，基本收平，最終上證指數(shù)報收于2806.91點(diǎn)，跌幅0.02%。昨日滬股通在盤末有小幅資金流入后，已經(jīng)連續(xù)4日有滬股通資金流入;另外場外資金仍處于觀望態(tài)度，量能繼續(xù)萎縮，成交量仍舊維持在一個較低的水平，量能繼續(xù)萎縮，成交量仍舊維持在一個較低的水平，融資融券余額連續(xù)多日低于8400億。大盤扔處于受壓制的的狀態(tài)，預(yù)計市場將圍繞2800點(diǎn)附近震蕩。

消息面上，銀行不良資產(chǎn)證券化首期發(fā)行量雖小，但依舊會分散一些資金的流向。

技術(shù)上，指數(shù)受5日，10日均線壓制，空頭發(fā)散，重心持續(xù)下移，特別是在量能萎縮，成交量萎靡的情況下，2800點(diǎn)支撐位岌岌可危。但目前多空方是離依然維持僵持局面， MACD本周出現(xiàn)輕微背離，短期出現(xiàn)大跌的概率較低。