昨日期指4個(gè)合約除了季二合約外，其他三個(gè)合約均運(yùn)行在無套利區(qū)間內(nèi)，沒有明顯的期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)；跨期價(jià)差方面，季二合約與其他三個(gè)合約之間價(jià)差波動(dòng)較劇烈，價(jià)差交易者可以關(guān)注。

近月合約1304與1305合約之間的價(jià)差區(qū)間在現(xiàn)貨交易時(shí)段維持在-0.4點(diǎn)至2.0點(diǎn)之間，均值為0.85點(diǎn)，價(jià)差重心繼續(xù)下移。

期指縮量減倉(cāng)，日內(nèi)基差成交分布略向下傾斜，當(dāng)月合約基差繼續(xù)下降的概率比較大，考慮到IF1304合約基差與該合約價(jià)格較強(qiáng)的負(fù)相關(guān)性，該指標(biāo)顯示期指短期走強(qiáng)的概率增大。

資金動(dòng)向上，IF1304合約減倉(cāng)1878手至58702手，IF1305合約增倉(cāng)406手至7161手，收盤后4個(gè)合約總持倉(cāng)增加216手至105652手。盤后中國(guó)金融期貨交易所數(shù)據(jù)顯示，前20名主力會(huì)員在1304合約多頭倉(cāng)位減少956手，空頭倉(cāng)位減少1269手，在1306合約上多頭倉(cāng)位增加1282手，空頭倉(cāng)位增加1260手。

綜合來看，多空雙方主力持倉(cāng)沒有明顯變動(dòng)，但是凈空持倉(cāng)略有下降。

日內(nèi)基差分時(shí)數(shù)據(jù)分析結(jié)果與盤后持倉(cāng)分析均指向了多頭方向，股指期貨短期走高的可能性增大，日內(nèi)交易追空需謹(jǐn)慎。