第四十條 保證金分為結(jié)算準備金和交易保證金。結(jié)算準備金是指未被合約占用的保證金;交易保證金是指已被合約占用的保證金。
第四十一條 結(jié)算會員向交易會員收取的保證金不得低于交易所規(guī)定的保證金標準。結(jié)算會員有權(quán)根據(jù)市場運行情況和交易會員的資信狀況調(diào)整對其收取保證金的標準。
第四十二條 交易所在期貨保證金存管銀行開設(shè)專用結(jié)算賬戶,用于存放結(jié)算會員的保證金及相關(guān)款項。
結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶,用于存放其客戶及受托交易會員的保證金及相關(guān)款項。
第四十三條 交易所與結(jié)算會員之間的期貨業(yè)務(wù)資金往來應(yīng)當(dāng)通過交易所專用結(jié)算賬戶和結(jié)算會員專用資金賬戶辦理。
第四十四條 會員應(yīng)當(dāng)將客戶繳納的保證金存放于期貨保證金賬戶,并與其自有資金分別保管,不得挪用。
第四十五條 交易所實行當(dāng)日無負債結(jié)算制度。
第四十六條 結(jié)算會員結(jié)算準備金余額低于規(guī)定水平且未按時補足的,如果結(jié)算準備金余額小于規(guī)定的最低余額,不得開倉;如果結(jié)算準備金余額小于零,交易所可以按照規(guī)定對其進行強行平倉。
第四十七條 交易會員只能委托一家結(jié)算會員為其辦理結(jié)算交割業(yè)務(wù),交易會員應(yīng)當(dāng)與結(jié)算會員簽訂協(xié)議,并將協(xié)議報交易所備案。
第四十八條 交易會員和結(jié)算會員可以根據(jù)交易所規(guī)定,向交易所申請變更委托結(jié)算關(guān)系,交易所審核通過后為其辦理。
第四十九條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)建立結(jié)算風(fēng)險管理制度。結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)及時準確地了解客戶及受托交易會員的盈虧、費用及資金收付等財務(wù)狀況,控制客戶及受托交易會員的風(fēng)險。
第五十條 交易所應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險準備金。風(fēng)險準備金用于為維護期貨市場正常運轉(zhuǎn)提供財務(wù)擔(dān)保和彌補因交易所不可預(yù)見風(fēng)險帶來的損失。
第六章 交割業(yè)務(wù)
第五十一條 期貨交易的交割,由交易所統(tǒng)一組織進行。
第五十二條 期貨交割采用現(xiàn)金交割或者實物交割方式。
第五十三條 現(xiàn)金交割是指合約到期時,按照交易所的規(guī)則和程序,交易雙方按照規(guī)定結(jié)算價格進行現(xiàn)金差價結(jié)算,了結(jié)到期未平倉合約的過程。
第五十四條 實物交割是指合約到期時,按照交易所的規(guī)則和程序,交易雙方通過該合約所載標的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,了結(jié)到期未平倉合約的過程。
第七章 風(fēng)險控制
第五十五條 交易所實行漲跌停板制度。漲跌停板幅度由交易所設(shè)定,交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整期貨合約的漲跌停板幅度。
第五十六條 交易所實行持倉限額制度。持倉限額是指交易所規(guī)定的會員或者客戶對某一合約單邊持倉的最大數(shù)量。會員或者客戶的套期保值、套利交易的持倉按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五十七條 交易所實行大戶持倉報告制度。會員或者客戶對某一合約持倉達到交易所規(guī)定的持倉報告標準或者被交易所指定必須報告的,會員或者客戶應(yīng)當(dāng)向交易所報告。客戶未報告的,會員應(yīng)當(dāng)向交易所報告。
交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況,制定并調(diào)整持倉報告標準。
第五十八條 交易所實行強行平倉制度。會員或者客戶存在違規(guī)超倉、未按照規(guī)定及時追加保證金等違規(guī)行為或者交易所規(guī)定的其他情形的,交易所有權(quán)對相關(guān)會員或者客戶采取強行平倉措施。
強行平倉盈利部分按照有關(guān)規(guī)定處理,發(fā)生的費用、損失及因市場原因無法強行平倉造成的損失擴大部分由相關(guān)會員或者客戶承擔(dān)。
第五十九條 交易所實行強制減倉制度。期貨交易出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板單邊無連續(xù)報價或者市場風(fēng)險明顯增大情況的,交易所有權(quán)將當(dāng)日以漲跌停板價格申報的未成交平倉報單,以當(dāng)日漲跌停板價格與該合約凈持倉盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。
第六十條 交易所實行結(jié)算擔(dān)保金制度。結(jié)算擔(dān)保金是指結(jié)算會員按照交易所規(guī)定繳納的,用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險的共同擔(dān)保資金。
第六十一條 交易所實行風(fēng)險警示制度。交易所認為必要的,可以單獨或者同時采取要求會員和客戶報告情況、談話提醒、書面警示和發(fā)布風(fēng)險警示公告等措施,以警示和化解風(fēng)險。
第六十二條 期貨交易出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板單邊無連續(xù)報價或者市場風(fēng)險明顯增大情況的,經(jīng)交易所董事會執(zhí)行委員會審議批準,交易所可以采取調(diào)整漲跌停板幅度、提高交易保證金標準及強制減倉等風(fēng)險控制措施化解市場風(fēng)險。
采取上述風(fēng)險控制措施后仍然無法釋放風(fēng)險的,交易所應(yīng)當(dāng)宣布進入異常情況,由交易所董事會決定采取進一步的風(fēng)險控制措施。
第六十三條 結(jié)算會員無法履約時,交易所有權(quán)采取下列措施:
?。ㄒ唬和ｉ_倉;
（二）按照規(guī)定強行平倉,并用平倉后釋放的保證金履約賠償;
?。ㄈ┮婪ㄌ幹贸涞直ＷC金的有價證券;
（四）動用該違約結(jié)算會員繳納的結(jié)算擔(dān)保金;
?。ㄎ澹﹦佑闷渌Y(jié)算會員繳納的結(jié)算擔(dān)保金;
?。﹦佑媒灰姿L(fēng)險準備金;
?。ㄆ撸﹦佑媒灰姿杂匈Y金。
交易所代為履約后,取得對違約會員的相應(yīng)追償權(quán)。
第六十四條 有根據(jù)認為會員或者客戶違反交易所交易規(guī)則及其實施細則并且對市場正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響的,為防止違規(guī)行為后果進一步擴大,交易所可以對該會員或者客戶采取下列臨時處置措施:
（一）限制入金;
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?。ㄈ┫拗崎_倉;
?。ㄋ模┨岣弑ＷC金標準;
（五）限期平倉;
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前款第（一）、（二）、（三）項臨時處置措施,可以由交易所總經(jīng)理決定,其他臨時處置措施由交易所董事會決定,并及時報告中國證監(jiān)會。
第八章 異常情況處理
第六十五條 在期貨交易過程中,出現(xiàn)下列情形之一的,交易所可以宣布進入異常情況,采取緊急措施化解風(fēng)險:
?。ㄒ唬┮虻卣?、水災(zāi)、火災(zāi)等不可抗力或者計算機系統(tǒng)故障等不可歸責(zé)于交易所的原因?qū)е陆灰谉o法正常進行;
（二）會員出現(xiàn)結(jié)算、交割危機,對市場正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響;
?。ㄈ┏霈F(xiàn)本規(guī)則第六十二條情況并采取相應(yīng)措施后仍未化解風(fēng)險;
?。ㄋ模┙灰姿?guī)定的其他情況。
出現(xiàn)前款第（一）項異常情況時,交易所總經(jīng)理可以采取調(diào)整開市收市時間、暫停交易等緊急措施;出現(xiàn)前款第（二）、（三）、（四）項異常情況時,交易所董事會可以決定采取調(diào)整開市收市時間、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、提高交易保證金、限期平倉、強行平倉、限制出金等緊急措施。
因交易異常情況及交易所采取的相應(yīng)措施造成的損失,交易所不承擔(dān)責(zé)任。
第六十六條 交易所宣布進入異常情況并決定采取緊急措施前應(yīng)當(dāng)報告中國證監(jiān)會。
第六十七條 交易所宣布進入異常情況并決定暫停交易的,暫停交易的期限不得超過3個交易日,但經(jīng)中國證監(jiān)會批準延長的除外。
第九章 信息管理
第六十八條 交易所期貨交易信息是指期貨、期權(quán)上市合約的交易行情、交易結(jié)算數(shù)據(jù)、統(tǒng)計資料、交易所發(fā)布的各種公告信息以及中國證監(jiān)會要求披露的其他相關(guān)信息。
第六十九條 交易所期貨交易信息所有權(quán)屬于交易所,由交易所統(tǒng)一管理和發(fā)布。
第七十條 交易所發(fā)布的交易信息包括:合約名稱、合約月份、開盤價、最新價、漲跌、收盤價、結(jié)算價、最高價、最低價、成交量、持倉量及其持倉變化、結(jié)算會員成交量和持倉量排名等其他需要公布的信息。
信息發(fā)布應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同內(nèi)容按照實時、每日、每周、每月、每年定期發(fā)布。
第七十一條 交易所應(yīng)當(dāng)采取有效通訊手段,建立同步報價和即時成交回報系統(tǒng)。
第七十二條 因不可抗力、意外事件、交易所系統(tǒng)被非法侵入等原因?qū)е陆灰仔畔鬏敯l(fā)生異?；蛘咧袛嗟?交易所不承擔(dān)責(zé)任。
交易所的行情發(fā)布正常,但因會員、信息服務(wù)機構(gòu)或者公共媒體等轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)生故障,影響會員和客戶交易的,交易所不承擔(dān)責(zé)任。
第七十三條 交易所、會員不得發(fā)布虛假的或者帶有誤導(dǎo)性質(zhì)的信息。
第七十四條 交易所、會員和期貨保證金存管銀行不得泄露業(yè)務(wù)中獲取的商業(yè)秘密。
經(jīng)批準,交易所可以向有關(guān)監(jiān)管部門或者其他相關(guān)單位提供相關(guān)信息,并執(zhí)行相應(yīng)的保密規(guī)定。
第七十五條 為保證交易數(shù)據(jù)的安全,交易所應(yīng)當(dāng)實行異地數(shù)據(jù)備份。
