中國金融期貨交易所交易規(guī)則
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范期貨交易行為,保護期貨交易當事人的合法權(quán)益和社會公共利益,根據(jù)國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和《中國金融期貨交易所章程》,制定本規(guī)則。
第二條 中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）根據(jù)公開、公平、公正和誠實信用的原則, 組織經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）批準的期貨合約、期權(quán)合約交易。
第三條 本規(guī)則適用于交易所組織的期貨、期權(quán)交易活動。交易所、會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者應(yīng)當遵守本規(guī)則。
第二章 品種與合約
第四條 交易所上市經(jīng)中國證監(jiān)會批準的交易品種。
第五條 期貨合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。
第六條 期權(quán)合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權(quán)在將來某一時間以特定價格買入或者賣出約定標的物(包括期貨合約)的標準化合約。
第七條 期貨合約主要條款包括合約標的、報價單位、最小變動價位、合約月份、交易時間、最低交易保證金、每日價格最大波動限制、最后交易日、交割方式、交易代碼等。
第八條 期權(quán)合約主要條款包括合約標的、報價單位、最小變動價位、合約月份、交易時間、執(zhí)行價格間距、賣方交易保證金、每日價格最大波動限制、最后交易日、執(zhí)行方式、交易代碼等。
第九條 合約的附件與合約具有同等法律效力。
第三章 會員管理
第十條 會員是指根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,經(jīng)交易所批準,有權(quán)在交易所從事交易或者結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)法人或者其他經(jīng)濟組織。
第十一條 交易所的會員分為交易結(jié)算會員、全面結(jié)算會員、特別結(jié)算會員和交易會員。
第十二條 交易結(jié)算會員、全面結(jié)算會員和特別結(jié)算會員具有與交易所進行結(jié)算的資格。
交易結(jié)算會員只能為其客戶辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。
全面結(jié)算會員可以為其客戶和與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會員辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。
特別結(jié)算會員只能為與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會員辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。
第十三條 交易會員可以從事經(jīng)紀或者自營業(yè)務(wù),不具有與交易所進行結(jié)算的資格。
第十四條 會員資格的批準、變更和終止,須經(jīng)交易所會員資格審查委員會預(yù)審,董事會批準,報告中國證監(jiān)會,并予以公布。
第十五條 會員享有下列權(quán)利:
?。ㄒ唬┰诮灰姿鶑氖乱?guī)定的交易、結(jié)算和交割等業(yè)務(wù);
?。ǘ┦褂媒灰姿峁┑慕灰自O(shè)施,獲得有關(guān)期貨交易的信息和服務(wù);
?。ㄈ┌凑战灰姿灰滓?guī)則行使申訴權(quán);
（四）交易所交易規(guī)則及其實施細則規(guī)定的其他權(quán)利。
第十六條 會員應(yīng)當履行下列義務(wù):
（一）遵守國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和政策;
?。ǘ┳袷亟灰姿恼鲁獭⒔灰滓?guī)則及其實施細則和有關(guān)決定;
?。ㄈ┌凑找?guī)定繳納各種費用;
（四）接受交易所監(jiān)督管理;
?。ㄎ澹┞男信c交易所所簽訂協(xié)議中規(guī)定的相關(guān)義務(wù);
（六）交易所規(guī)定應(yīng)當履行的其他義務(wù)。
第十七條 申請成為交易所會員應(yīng)當符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的資格條件。
第十八條 申請或者變更會員資格應(yīng)當向交易所提出書面申請,在獲得交易所批準后,與交易所簽訂相關(guān)協(xié)議。
第十九條 交易所建立會員聯(lián)系人制度。會員應(yīng)當設(shè)業(yè)務(wù)代表一名、業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員若干名,組織、協(xié)調(diào)會員與交易所的各項業(yè)務(wù)往來。
第二十條 會員出現(xiàn)下列情形之一的,交易所有權(quán)限制、暫停其業(yè)務(wù)或者調(diào)整、取消其會員資格:
?。ㄒ唬┻`反交易所的會員管理規(guī)定;
?。ǘ┎辉俜蠒T資格條件;
（三）不符合中國證監(jiān)會或者交易所相關(guān)規(guī)定。
第二十一條 交易所制定會員管理辦法,對會員進行監(jiān)督管理。
第二十二條 交易所可以根據(jù)市場發(fā)展,對會員的業(yè)務(wù)運作、風(fēng)險管理、技術(shù)系統(tǒng)等提出要求,會員應(yīng)當持續(xù)滿足上述要求。
第四章 交易業(yè)務(wù)
第二十三條 期貨交易是指在交易所內(nèi)集中買賣期貨合約、期權(quán)合約的交易活動。
第二十四條 交易日為每周一至周五 (國家法定假日除外)。每一交易日各品種的交易時間安排, 由交易所另行公告。
第二十五條 會員可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要向交易所申請一個或者一個以上的席位。
第二十六條 會員在為客戶開立賬戶前,應(yīng)當向客戶充分揭示期貨交易風(fēng)險,評估客戶的風(fēng)險承受能力,審慎選擇客戶。
第二十七條 交易所實行交易編碼制度。會員應(yīng)當為每一個客戶單獨開立專門賬戶、申請交易編碼,不得混碼交易。
根據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定需要對資產(chǎn)進行分戶管理的特殊法人機構(gòu),可以為其分戶管理的資產(chǎn)向交易所申請交易編碼。
第二十八條 客戶可以通過書面、電話、互聯(lián)網(wǎng)等委托方式以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他方式,下達交易指令。
第二十九條 交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規(guī)定的其他指令。
市價指令是指不限定價格的、按照當時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交的指令。市價指令的未成交部分自動撤銷。
限價指令是指按照限定價格或者更優(yōu)價格成交的指令。限價指令當日有效,未成交部分可以撤銷。
第三十條 會員接受客戶委托指令后,應(yīng)當將客戶的所有指令通過交易所集中交易,不得進行場外交易。
第三十一條 買賣申報經(jīng)撮合成交后,交易即告成立。符合本規(guī)則各項規(guī)定達成的交易于成立時生效,買賣雙方應(yīng)當承認交易結(jié)果,履行相關(guān)義務(wù)。依照本規(guī)則達成的交易,其成交結(jié)果以交易所系統(tǒng)記錄的成交數(shù)據(jù)為準。
第三十二條 交易指令成交后,交易所按照規(guī)定發(fā)送成交回報。
第三十三條 每日結(jié)算后,會員應(yīng)當按照規(guī)定方式獲取并核對成交記錄。
會員有異議的,應(yīng)當在當日以書面形式向交易所提出。未在規(guī)定時間內(nèi)提出的,視為對成交記錄無異議。
第三十四條 交易所實行套期保值額度審批制度。套期保值額度由交易所根據(jù)套期保值申請人的現(xiàn)貨頭寸、資信狀況和市場情況審批。
第三十五條 會員進行期貨交易,應(yīng)當按照規(guī)定向交易所繳納手續(xù)費。
第五章 結(jié)算業(yè)務(wù)
第三十六條 結(jié)算業(yè)務(wù)是指交易所根據(jù)交易結(jié)果、公布的結(jié)算價格和交易所有關(guān)規(guī)定對交易雙方的交易盈虧狀況進行資金清算和劃轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)活動。
第三十七條 期貨交易的結(jié)算,由交易所統(tǒng)一組織進行。
第三十八條 交易所實行會員分級結(jié)算制度。交易所對結(jié)算會員進行結(jié)算,結(jié)算會員對其受托的交易會員進行結(jié)算,交易會員對其客戶進行結(jié)算。
結(jié)算會員對其受托交易會員的期貨交易承擔履約責任,交易會員無法履約時,結(jié)算會員應(yīng)當代為履約,并取得對違約交易會員的相應(yīng)追償權(quán)。
第三十九條 交易所實行保證金制度。保證金是交易所向結(jié)算會員收取的用于結(jié)算和擔保合約履行的資金。
經(jīng)交易所批準,會員可以用中國證監(jiān)會認定的有價證券充抵保證金。
