黃金交易系統(tǒng)是系統(tǒng)設(shè)計(jì)者思想、理念的濃縮，是系統(tǒng)設(shè)計(jì)者思想、理念的的物化表現(xiàn)形式。交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想在此簡(jiǎn)稱投資哲學(xué)，它是交易系統(tǒng)的靈魂和核心，表達(dá)了系統(tǒng)設(shè)計(jì)者認(rèn)識(shí)投機(jī)市場(chǎng)的“世界觀”

一個(gè)交易系統(tǒng)最基本的品質(zhì)是應(yīng)該具有正確的投資哲學(xué)。一個(gè)交易系統(tǒng)的投資哲學(xué)如果存在邏輯錯(cuò)誤和明顯的安全漏洞，那么應(yīng)當(dāng)放棄對(duì)該交易系統(tǒng)的使用。我們?cè)诖怂f(shuō)的真理性和自然界存在的真理性有本質(zhì)的區(qū)別。交易系統(tǒng)所表達(dá)的真理是一種的社會(huì)科學(xué)的真理，是少數(shù)人掌握的真理，其應(yīng)當(dāng)屬于搏弈論范疇。在期貨市場(chǎng)中如果一種投資方法被廣泛利用，那么用此投資方法所建立的交易系統(tǒng)也必將遭受市場(chǎng)的懲罰。

有了正確的投資哲學(xué)是設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)的前提，將投資哲學(xué)運(yùn)用于期貨交易實(shí)戰(zhàn)是發(fā)現(xiàn)與表達(dá)的過(guò)程，該過(guò)程是將“世界觀”轉(zhuǎn)化為“方法論”的過(guò)程，在期貨交易中運(yùn)用的方法各式各樣，但必須遵循一個(gè)原則--簡(jiǎn)單性原則。簡(jiǎn)單的就是美麗的。

在自然界中，偉大的真理往往具有令人驚訝的簡(jiǎn)單性。在期貨市場(chǎng)中簡(jiǎn)單的道理就是最適用的道理。同樣我們?cè)谠O(shè)計(jì)交易系統(tǒng)的過(guò)程中，應(yīng)該本著簡(jiǎn)單性的原則來(lái)設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)。在制定交易策略時(shí)如果我們加入了過(guò)多的條件限制，將會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)信號(hào)過(guò)少的情況產(chǎn)生。首先這不符合信號(hào)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)要求，其次容易造成小概率事件的發(fā)生，造成以點(diǎn)代面、以偏概全的情況。

如果一個(gè)交易系統(tǒng)喪失了簡(jiǎn)單性原則，則其有刻意擬合市場(chǎng)歷史數(shù)據(jù)的可能，而當(dāng)這種擬合進(jìn)行外推檢驗(yàn)時(shí)卻常常連隨機(jī)系統(tǒng)都不如，因此我們?cè)谙到y(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)一定要注意交易規(guī)則的簡(jiǎn)單性。投資活動(dòng)非常類似于戰(zhàn)爭(zhēng)。交易系統(tǒng)就是投資者的武器。參與戰(zhàn)爭(zhēng)的士兵使用不易操作的武器，是一件非?？膳碌氖虑?。

另外，從系統(tǒng)工程學(xué)的角度講，復(fù)雜的系統(tǒng)往往是脆弱的，容易崩潰的。復(fù)雜的系統(tǒng)難以在惡劣的環(huán)境中生存下來(lái)。

一個(gè)交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性，通俗地講，就是它具有穩(wěn)定的生存能力和穩(wěn)定的獲利能力。一個(gè)交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性具有以下幾個(gè)方面的含義：

1、該交易系統(tǒng)可以生存于各種市場(chǎng)，如股票市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)等等。

2、該交易系統(tǒng)可以生存于各國(guó)市場(chǎng)。

3、該交易系統(tǒng)可以生存于各種品種。

4、該交易系統(tǒng)可以生存于各個(gè)歷史時(shí)期。

5、該交易系統(tǒng)可以捕獲所有的原始波動(dòng)。

一個(gè)交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性的度量指標(biāo)有：勝率、凈利潤(rùn)、總虧損、強(qiáng)制平倉(cāng)盈虧、強(qiáng)制平倉(cāng)筆數(shù)、總交易次數(shù)、平均年交易次數(shù)、盈利交易次數(shù)、虧損交易次數(shù)、單筆最大盈利額、單筆最大虧損額、盈利交易平均每筆盈利額、虧損交易平均每筆虧損額、盈利交易平均持有時(shí)間、虧損交易平均持有時(shí)間、每次交易平均收益率、最大浮動(dòng)虧損、平均每筆凈收益等。

在上述穩(wěn)定性度量指標(biāo)中，勝率和每次交易平均收益率最為重要。如果設(shè)計(jì)的交易系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中其收益率概率分布呈不規(guī)則分布，那么這種交易系統(tǒng)是一個(gè)不穩(wěn)定的系統(tǒng)。如果用其指導(dǎo)實(shí)際投資必將引起投資業(yè)績(jī)的不穩(wěn)定性，其直接表現(xiàn)就是投資業(yè)績(jī)大起大落，作為職業(yè)投資人來(lái)說(shuō)，這顯然不是我們所要求的。

追求長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定的獲利是衡量投資人是否專業(yè)的判斷標(biāo)準(zhǔn)。而現(xiàn)在市面上流行的所謂交易系統(tǒng)其往往斷章取義，用局部的顯著性代表了全局的普遍性，夸大投資業(yè)績(jī)，但其一旦指導(dǎo)投資實(shí)戰(zhàn)就會(huì)很快暴露出風(fēng)險(xiǎn)隱患。

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