中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則
20070628
中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范期貨結(jié)算行為，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益和社會(huì)公共利益，防范和化解期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保障中國(guó)金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）期貨結(jié)算的正常進(jìn)行，根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。
第二條 結(jié)算業(yè)務(wù)是指交易所根據(jù)交易結(jié)果、公布的結(jié)算價(jià)格和交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)交易雙方的交易保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)及其它有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行資金清算和劃轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
第三條 交易所的結(jié)算實(shí)行保證金制度、當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度、結(jié)算擔(dān)保金制度和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度等。
第四條 交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算，結(jié)算會(huì)員對(duì)其受托的客戶、交易會(huì)員結(jié)算，交易會(huì)員對(duì)其受托的客戶結(jié)算。
第五條 交易所、會(huì)員、客戶、期貨保證金存管銀行應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。
第二章 結(jié)算機(jī)構(gòu)
第六條 結(jié)算機(jī)構(gòu)是指交易所內(nèi)設(shè)置的結(jié)算部和會(huì)員的結(jié)算部門(mén)。交易所結(jié)算部負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理、結(jié)算擔(dān)保金管理、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金管理及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的防范。
第七條 交易所結(jié)算部的主要職責(zé)為：
?。ㄒ唬┑卿浘幹平Y(jié)算會(huì)員的結(jié)算賬表；
?。ǘ┺k理資金往來(lái)匯劃業(yè)務(wù)；
（三）統(tǒng)計(jì)、登記和報(bào)告交易結(jié)算情況；
?。ㄋ模┨幚頃?huì)員交易中的賬款糾紛；
?。ㄎ澹┺k理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)；
?。┕芾肀ＷC金、結(jié)算擔(dān)保金、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金；
?。ㄆ撸┛刂平Y(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；
?。ò耍┍O(jiān)督期貨保證金存管銀行與交易所的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)；
?。ň牛┓?、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的其他職責(zé)。
第八條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)設(shè)立結(jié)算部門(mén)。
第九條 在交易所成交的期貨合約均應(yīng)當(dāng)通過(guò)交易所結(jié)算部進(jìn)行結(jié)算。
第十條 交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。交易所結(jié)算部負(fù)責(zé)交易所與結(jié)算會(huì)員之間的結(jié)算工作；結(jié)算會(huì)員的結(jié)算部門(mén)負(fù)責(zé)該結(jié)算會(huì)員與交易所、客戶、交易會(huì)員之間的結(jié)算工作；交易會(huì)員的結(jié)算部門(mén)負(fù)責(zé)該交易會(huì)員和結(jié)算會(huì)員、客戶之間的結(jié)算工作。
第十一條 交易所有權(quán)檢查會(huì)員的結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)的憑證和賬冊(cè)。
第十二條 會(huì)員結(jié)算部門(mén)應(yīng)當(dāng)妥善保管結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)憑證、賬冊(cè)，以備查詢和核實(shí)。
第十三條 結(jié)算交割員是指經(jīng)結(jié)算會(huì)員單位授權(quán)，代表結(jié)算會(huì)員辦理結(jié)算和交割業(yè)務(wù)的人員。每一結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)指派兩名以上（含兩名）的結(jié)算交割員。
結(jié)算交割員應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）關(guān)于期貨從業(yè)人員資格的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)交易所培訓(xùn)合格，取得《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算交割員培訓(xùn)合格證書(shū)》，并經(jīng)所屬結(jié)算會(huì)員授權(quán)后取得《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算交割員證》（以下簡(jiǎn)稱《結(jié)算交割員證》）。
第十四條 結(jié)算交割員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：
（一）辦理結(jié)算會(huì)員出入金業(yè)務(wù)；
?。ǘ┇@取交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，并及時(shí)進(jìn)行核對(duì)；
?。ㄈ┺k理其他結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。
第十五條 結(jié)算交割員在交易所辦理結(jié)算與交割業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)出示《結(jié)算交割員證》，否則交易所不予辦理。
第十六條 《結(jié)算交割員證》僅限本人使用，不得偽造、涂改、借用。結(jié)算會(huì)員在其結(jié)算交割員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)到交易所辦理相關(guān)手續(xù)。
第十七條 結(jié)算機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守交易所和會(huì)員的商業(yè)秘密。
第三章 期貨保證金存管銀行
第十八條 期貨保證金存管銀行是與交易所簽訂協(xié)議，協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。
第十九條 期貨保證金存管銀行享有下列權(quán)利：
?。ㄒ唬╅_(kāi)設(shè)交易所專用結(jié)算賬戶和會(huì)員期貨保證金賬戶；
?。ǘ┐娣庞糜谄谪浗灰椎谋ＷC金等相關(guān)款項(xiàng)；
?。ㄈ┝私鈺?huì)員在交易所的資信情況；
?。ㄋ模┓?、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的其他權(quán)利。
第二十條 期貨保證金存管銀行應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)：
（一）根據(jù)交易所提供的票據(jù)或者指令優(yōu)先劃轉(zhuǎn)結(jié)算會(huì)員的資金；
?。ǘ┘皶r(shí)向交易所通報(bào)會(huì)員在資金結(jié)算方面的不良行為和風(fēng)險(xiǎn)；
?。ㄈ┍Ｊ亟灰姿蜁?huì)員的商業(yè)秘密；
（四）在交易所出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，協(xié)助交易所化解風(fēng)險(xiǎn)；
?。ㄎ澹┫蚪灰姿峁?huì)員期貨保證金賬戶的資金情況；
?。└鶕?jù)交易所的要求，協(xié)助交易所核查會(huì)員資金的來(lái)源和去向；
?。ㄆ撸└鶕?jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者交易所的要求，對(duì)會(huì)員期貨保證金賬戶中的資金采取必要的監(jiān)管措施；
?。ò耍└鶕?jù)交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則開(kāi)展業(yè)務(wù)；
?。ň牛┓?、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的其他義務(wù)。
第四章 日常結(jié)算
第二十一條 交易所在期貨保證金存管銀行開(kāi)設(shè)專用結(jié)算賬戶，用于存放結(jié)算會(huì)員的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。
第二十二條 結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開(kāi)設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放保證金及相關(guān)款項(xiàng)。
第二十三條 結(jié)算會(huì)員在交易所所在地的期貨保證金存管銀行開(kāi)設(shè)的期貨保證金賬戶稱為專用資金賬戶。
交易所與結(jié)算會(huì)員之間期貨業(yè)務(wù)資金的往來(lái)通過(guò)交易所專用結(jié)算賬戶和結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶辦理。
第二十四條 交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員存入交易所專用結(jié)算賬戶的保證金實(shí)行分賬管理，為各結(jié)算會(huì)員設(shè)立明細(xì)賬戶，按日序時(shí)登記核算每一結(jié)算會(huì)員出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。
第二十五條 結(jié)算會(huì)員對(duì)客戶、交易會(huì)員存入結(jié)算會(huì)員保證金賬戶的保證金實(shí)行分賬管理，為每一客戶、交易會(huì)員設(shè)立明細(xì)賬戶，按日序時(shí)登記核算出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。
第二十六條 交易會(huì)員只能委托一家特別結(jié)算會(huì)員或者全面結(jié)算會(huì)員為其進(jìn)行結(jié)算。
第二十七條 交易所實(shí)行結(jié)算擔(dān)保金制度。結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會(huì)員依交易所規(guī)定繳納的，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金。
第二十八條 交易所在銀行開(kāi)立結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶，對(duì)結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金進(jìn)行專戶管理。
結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在交易所指定的銀行開(kāi)立結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶，用于與交易所結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶之間進(jìn)行結(jié)算擔(dān)保金繳納、調(diào)整的資金劃轉(zhuǎn)。結(jié)算擔(dān)保金的繳納、調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)按照《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十九條 交易所在結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶下為每一結(jié)算會(huì)員設(shè)立明細(xì)賬戶，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，所得收入在扣除必要費(fèi)用和稅費(fèi)后依照相關(guān)規(guī)定返還結(jié)算會(huì)員。交易所按照季度核算每一結(jié)算會(huì)員的結(jié)算擔(dān)保金變化。
第三十條 交易所、結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定和期貨保證金存管銀行簽訂期貨保證金存管協(xié)議。
交易所有權(quán)在不通知結(jié)算會(huì)員的情況下通過(guò)期貨保證金存管銀行從結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶中收取各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，并且有權(quán)隨時(shí)查詢?cè)撡~戶的資金情況。
第三十一條 結(jié)算會(huì)員開(kāi)立、更名、更換或者注銷專用資金賬戶，應(yīng)當(dāng)憑交易所簽發(fā)的專用通知書(shū)到期貨保證金存管銀行辦理。
第三十二條 交易所實(shí)行保證金制度。保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。
第三十三條 結(jié)算準(zhǔn)備金是指結(jié)算會(huì)員在交易所專用結(jié)算賬戶中預(yù)先準(zhǔn)備的資金，是未被合約占用的保證金。
第三十四條 結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額標(biāo)準(zhǔn)為人民幣200萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)以自有資金繳納。交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額標(biāo)準(zhǔn)。
第三十五條 交易所根據(jù)結(jié)算會(huì)員每日結(jié)算準(zhǔn)備金余額中的貨幣資金部分,以不高于交易所與銀行協(xié)商確定的利率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算利息，在每年的3 月下旬、6月下旬、9月下旬、12月下旬將利息劃入結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶或者轉(zhuǎn)入結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。
第三十六條 交易保證金是指結(jié)算會(huì)員存入交易所專用結(jié)算賬戶中確保履約的資金，是已被合約占用的保證金。當(dāng)買(mǎi)賣(mài)雙方成交后，交易所按照保證金標(biāo)準(zhǔn)向雙方收取交易保證金。
交易所按照買(mǎi)入和賣(mài)出的持倉(cāng)量分別收取交易保證金。
第三十七條 交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)按照《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十八條 結(jié)算會(huì)員向客戶、交易會(huì)員收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)不得低于交易所向結(jié)算會(huì)員收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)。交易會(huì)員向客戶收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)不得低于結(jié)算會(huì)員向交易會(huì)員收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)。
第三十九條 交易所實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度。
當(dāng)日交易結(jié)束后，交易所按照當(dāng)日結(jié)算價(jià)對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或者減少結(jié)算準(zhǔn)備金。
結(jié)算會(huì)員在交易所結(jié)算完成后，按照前款原則對(duì)客戶、交易會(huì)員進(jìn)行結(jié)算；交易會(huì)員按照前款原則對(duì)客戶進(jìn)行結(jié)算。
第四十條 交易所根據(jù)當(dāng)日成交合約按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收結(jié)算會(huì)員的手續(xù)費(fèi)。股指期貨的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為成交金額的萬(wàn)分之零點(diǎn)五。
交易所有權(quán)對(duì)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
第四十一條 當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。
合約最后一小時(shí)無(wú)成交的，以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。該時(shí)段仍無(wú)成交的，則再往前推一小時(shí)。以此類推。合約當(dāng)日最后一筆成交距開(kāi)盤(pán)時(shí)間不足一小時(shí)的，則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
合約當(dāng)日無(wú)成交的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為：當(dāng)日結(jié)算價(jià)＝該合約上一交易日結(jié)算價(jià)＋基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)－基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià)，其中，基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)為上一交易日結(jié)算價(jià)?；鶞?zhǔn)合約為當(dāng)日交割合約的，取其交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)。根據(jù)本公式計(jì)算出的當(dāng)日結(jié)算價(jià)超出合約漲跌停板價(jià)格的，取漲跌停板價(jià)格作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
采用上述方法仍無(wú)法確定當(dāng)日結(jié)算價(jià)或者計(jì)算出的結(jié)算價(jià)明顯不合理的，交易所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
第四十二條 期貨合約以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式如下：
當(dāng)日盈虧=∑[（賣(mài)出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣(mài)出量×合約乘數(shù)]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價(jià) -買(mǎi)入成交價(jià)）×買(mǎi)入量×合約乘數(shù)]+（上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×（上一交易日賣(mài)出持倉(cāng)量-上一交易日買(mǎi)入持倉(cāng)量）×合約乘數(shù)
第四十三條 當(dāng)日盈虧在當(dāng)日結(jié)算時(shí)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，盈利劃入結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金，虧損從結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。
當(dāng)日結(jié)算時(shí)，結(jié)算會(huì)員賬戶中的交易保證金超過(guò)上一交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃，交易保證金低于上一交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入結(jié)算準(zhǔn)備金。
手續(xù)費(fèi)、稅金等各項(xiàng)費(fèi)用從結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。
第四十四條 結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計(jì)算公式如下：
當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金+ 當(dāng)日盈虧+入金－出金－手續(xù)費(fèi)等。
第四十五條 結(jié)算完畢后，結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于最低余額標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向結(jié)算會(huì)員發(fā)出的追加保證金通知，兩者的差額即為追加保證金金額。
交易所發(fā)出追加保證金通知后，可以通過(guò)期貨保證金存管銀行從結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶中扣劃。若未能全額扣款成功，結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在下一交易日開(kāi)市前補(bǔ)足至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。未能補(bǔ)足的，如結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額，不得開(kāi)倉(cāng)；如結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，交易所按照《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行處理。
第四十六條 交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，在交易過(guò)程中向風(fēng)險(xiǎn)較大的結(jié)算會(huì)員發(fā)出追加保證金的通知，并可以通過(guò)期貨保證金存管銀行從結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶中扣劃。若未能全額扣款成功，結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照交易所的要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金。結(jié)算會(huì)員未能按時(shí)補(bǔ)足的，交易所有權(quán)對(duì)其采取限制開(kāi)倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
第四十七條 交易所本著安全、準(zhǔn)確、快捷的原則為結(jié)算會(huì)員辦理出入金業(yè)務(wù)。
入金是指從結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶向交易所專用結(jié)算賬戶劃入資金的行為；出金是指從交易所專用結(jié)算賬戶向結(jié)算會(huì)員專用資金賬戶劃出資金的行為。
（一）入金
1.票據(jù)支付。結(jié)算會(huì)員可以用專用資金賬戶開(kāi)出的支票、本票和貸記憑證入金。結(jié)算會(huì)員用此類方式劃入的資金，經(jīng)期貨保證金存管銀行確認(rèn)到賬后，交易所將增加結(jié)算會(huì)員在交易所內(nèi)的結(jié)算準(zhǔn)備金。
2.銀行扣劃。結(jié)算會(huì)員可以在每個(gè)交易日交易結(jié)束之前向交易所提出書(shū)面或者電子劃款申請(qǐng)，經(jīng)期貨保證金存管銀行確認(rèn)到賬后，交易所將增加結(jié)算會(huì)員在交易所內(nèi)的結(jié)算準(zhǔn)備金。
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結(jié)算會(huì)員可以在每日交易結(jié)束之前向交易所提出書(shū)面或者電子劃款申請(qǐng)，經(jīng)交易所審核后通知期貨保證金存管銀行于當(dāng)日收市后在結(jié)算會(huì)員的專用資金賬戶和交易所專用結(jié)算賬戶之間進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。
第四十八條 結(jié)算會(huì)員出金應(yīng)當(dāng)符合交易所規(guī)定。結(jié)算會(huì)員的出金標(biāo)準(zhǔn)為：
可出金額=實(shí)有貨幣資金-交易保證金-結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額
交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況對(duì)結(jié)算會(huì)員出金標(biāo)準(zhǔn)做適當(dāng)調(diào)整。
第四十九條 有下列情形之一的結(jié)算會(huì)員、交易會(huì)員和客戶，交易所可以限制結(jié)算會(huì)員出金：
?。ㄒ唬┥嫦又卮筮`規(guī)，經(jīng)交易所立案調(diào)查的；
?。ǘ┮蛲对V、舉報(bào)、交易糾紛等被司法部門(mén)、交易所或者其他有關(guān)部門(mén)正式立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間的；
（三）交易所認(rèn)為市場(chǎng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；
（四）交易所認(rèn)為必要的其他情形。
第五十條 當(dāng)日結(jié)算完成后，結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過(guò)交易所系統(tǒng)獲得相關(guān)的結(jié)算數(shù)據(jù)。
第五十一條 因特殊情況造成交易所不能按時(shí)提供結(jié)算數(shù)據(jù)的，交易所另行通知提供結(jié)算數(shù)據(jù)的時(shí)間和方式。
第五十二條 結(jié)算會(huì)員每天應(yīng)當(dāng)及時(shí)取得交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對(duì)工作，并妥善保存，該數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)至少保存20年，但對(duì)期貨交易有爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)保存至該爭(zhēng)議消除時(shí)為止。
第五十三條 結(jié)算會(huì)員對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)有異議的，應(yīng)當(dāng)在不遲于下一交易日開(kāi)市前30分鐘以書(shū)面形式通知交易所。情況特殊的，結(jié)算會(huì)員可以在下一交易日開(kāi)市后2小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式通知交易所。
結(jié)算會(huì)員未在前款規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)提出書(shū)面異議的，視為認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的正確性。
第五十四條 交易所在每月的第一個(gè)交易日向結(jié)算會(huì)員提供上月的《中國(guó)金融期貨交易所資金結(jié)算核對(duì)單》（加蓋結(jié)算專用章），在每季的第一個(gè)交易日向結(jié)算會(huì)員提供上季的《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算擔(dān)保金核對(duì)單》（加蓋結(jié)算專用章），作為結(jié)算會(huì)員核查的依據(jù)。
第五章 交易會(huì)員更換結(jié)算會(huì)員
第五十五條 會(huì)員出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以為交易會(huì)員辦理更換結(jié)算會(huì)員手續(xù)：
（一）結(jié)算協(xié)議期滿后，結(jié)算會(huì)員與交易會(huì)員不再續(xù)約；
（二）結(jié)算協(xié)議履行期間，結(jié)算會(huì)員與交易會(huì)員同意提前終止結(jié)算協(xié)議；
?。ㄈ┤娼Y(jié)算會(huì)員或者特別結(jié)算會(huì)員因故不能為交易會(huì)員進(jìn)行結(jié)算；
?。ㄋ模┙灰姿J(rèn)定的其他情形。
第五十六條 發(fā)生第五十五條第（一）項(xiàng)情形的，交易會(huì)員和移入結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在交易會(huì)員和移出結(jié)算會(huì)員的結(jié)算協(xié)議期滿前30日之前向交易所提交下列材料：
（一）《交易會(huì)員更換結(jié)算會(huì)員申請(qǐng)書(shū)》；
（二）交易會(huì)員和移入結(jié)算會(huì)員簽訂的結(jié)算協(xié)議；
?。ㄈ┙灰姿?guī)定的其他材料。
發(fā)生第五十五條第（二）、（三）、（四）項(xiàng)情形的，交易會(huì)員和移入結(jié)算會(huì)員除提交前款規(guī)定材料外，還應(yīng)當(dāng)提交交易會(huì)員與移出結(jié)算會(huì)員結(jié)算協(xié)議的終止協(xié)議。
第五十七條 交易所對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審批。交易所批準(zhǔn)后，通知交易會(huì)員、移出結(jié)算會(huì)員、移入結(jié)算會(huì)員變更結(jié)算關(guān)系的約定日期。
第五十八條 交易所在約定日結(jié)算后為交易會(huì)員、結(jié)算會(huì)員辦理變更結(jié)算關(guān)系，將交易會(huì)員的持倉(cāng)及相應(yīng)的交易保證金從移出結(jié)算會(huì)員移至移入結(jié)算會(huì)員，并提供移轉(zhuǎn)的持倉(cāng)清單由交易會(huì)員、移出結(jié)算會(huì)員、移入結(jié)算會(huì)員確認(rèn)。
第五十九條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)核對(duì)移轉(zhuǎn)的持倉(cāng)清單，一經(jīng)確認(rèn)，不得更改。
第六十條 在約定日結(jié)算后，出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以暫停辦理變更手續(xù)：
（一）市場(chǎng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；
?。ǘ┙灰姿J(rèn)定的其他情形。
第六十一條 交易所按照持倉(cāng)移轉(zhuǎn)的數(shù)量收取變更手續(xù)費(fèi)。變更手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為人民幣10元/手，從移入結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。
交易所有權(quán)對(duì)變更手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
第六章 客戶移倉(cāng)
第六十二條 會(huì)員因故不能從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)或者發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)時(shí)，由會(huì)員提出移倉(cāng)申請(qǐng)并經(jīng)交易所批準(zhǔn)，或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求移倉(cāng)的，交易所可以對(duì)該會(huì)員進(jìn)行客戶移倉(cāng)。
第六十三條 會(huì)員提交的移倉(cāng)申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)包括移出會(huì)員及其客戶、移入會(huì)員同意移倉(cāng)的聲明書(shū)及需要移轉(zhuǎn)的客戶持倉(cāng)的詳細(xì)清單。移入會(huì)員或者移出會(huì)員為交易會(huì)員的，還應(yīng)當(dāng)提交其委托結(jié)算的結(jié)算會(huì)員同意移倉(cāng)的聲明書(shū)。
第六十四條 移倉(cāng)申請(qǐng)批準(zhǔn)后，交易所通知會(huì)員約定移倉(cāng)日。
第六十五條 交易所將在約定移倉(cāng)日的當(dāng)日結(jié)算完成后，為會(huì)員實(shí)施客戶移倉(cāng)，并提供移轉(zhuǎn)的客戶持倉(cāng)清單由移入會(huì)員、移出會(huì)員確認(rèn)。移入會(huì)員或者移出會(huì)員為交易會(huì)員的，還應(yīng)當(dāng)將移轉(zhuǎn)的客戶持倉(cāng)清單提交給其委托結(jié)算的結(jié)算會(huì)員確認(rèn)。
第六十六條 移倉(cāng)內(nèi)容包括客戶的持倉(cāng)及相應(yīng)的交易保證金。
第六十七條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)核對(duì)移轉(zhuǎn)的客戶持倉(cāng)清單，一經(jīng)確認(rèn)，不得更改。
第七章 交割結(jié)算
第六十八條 期貨交割采用現(xiàn)金交割或者實(shí)物交割方式。
現(xiàn)金交割是指合約到期時(shí)，按照交易所的規(guī)則和程序，交易雙方按照交易所公布的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算，了結(jié)到期未平倉(cāng)合約的過(guò)程。
實(shí)物交割是指合約到期時(shí)，按照交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過(guò)該合約所載標(biāo)的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，了結(jié)到期未平倉(cāng)合約的過(guò)程。
第六十九條 股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。
股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)，劃付持倉(cāng)雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉(cāng)合約。
第七十條 股指期貨交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)股指期貨的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行調(diào)整。
第七十一條 股指期貨的交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬(wàn)分之零點(diǎn)五，交易所有權(quán)對(duì)交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
第八章 風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任
第七十二條 結(jié)算會(huì)員對(duì)其在交易所成交的合約負(fù)有承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。
第七十三條 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)。交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，結(jié)算會(huì)員對(duì)與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會(huì)員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，會(huì)員對(duì)其受托的客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。
第七十四條 結(jié)算會(huì)員無(wú)法履約時(shí)，交易所有權(quán)按照規(guī)定依次采取下列保障措施：
?。ㄒ唬和ｉ_(kāi)倉(cāng)；
（二）強(qiáng)行平倉(cāng)，并用平倉(cāng)后釋放的保證金履約賠償；
（三）動(dòng)用該違約結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金；
?。ㄋ模﹦?dòng)用其他結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金；
（五）動(dòng)用交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金；
?。﹦?dòng)用交易所自有資金。
交易所代為履約后，由此取得對(duì)違約會(huì)員的相應(yīng)追償權(quán)。
第七十五條 交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是指由交易所設(shè)立，用于為維護(hù)期貨市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)虧損的資金。
第七十六條 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的來(lái)源：
?。ㄒ唬┙灰姿凑帐掷m(xù)費(fèi)收入的20%的比例，從管理費(fèi)用中提取；
?。ǘ┓蠂?guó)家財(cái)政政策規(guī)定的其他收入。
當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后可以不再提取。
第七十七條 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算，專戶存儲(chǔ)。
第七十八條 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動(dòng)用應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所董事會(huì)批準(zhǔn)，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)后，按照規(guī)定的用途和程序進(jìn)行。
第九章 附 則
第七十九條 違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按照本細(xì)則和《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第八十條 本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。
第八十一條 本細(xì)則自2007年6月27日起實(shí)施。
