中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范期貨結(jié)算行為,保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益和社會公共利益,防范和化解期貨市場風(fēng)險,保障中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）期貨結(jié)算的正常進(jìn)行,根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》,制定本細(xì)則。
第二條 結(jié)算業(yè)務(wù)是指交易所根據(jù)交易結(jié)果、公布的結(jié)算價格和交易所有關(guān)規(guī)定對交易雙方的交易保證金、盈虧、手續(xù)費及其他有關(guān)款項進(jìn)行資金清算和劃轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)活動。
第三條 交易所的結(jié)算實行保證金制度、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度、結(jié)算擔(dān)保金制度和風(fēng)險準(zhǔn)備金制度等。
第四條 交易所實行會員分級結(jié)算制度。交易所對結(jié)算會員結(jié)算,結(jié)算會員對其客戶、受托交易會員結(jié)算,交易會員對其客戶結(jié)算。
第五條 交易所、會員、客戶、期貨保證金存管銀行應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。
第二章 結(jié)算機構(gòu)
第六條 結(jié)算機構(gòu)是指交易所設(shè)置的結(jié)算部門和會員的結(jié)算部門。交易所結(jié)算部門負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理、結(jié)算擔(dān)保金管理及結(jié)算風(fēng)險的防范。
第七條 交易所結(jié)算部門的主要職責(zé)為:
?。ㄒ唬┑卿浘幹平Y(jié)算會員的結(jié)算賬表;
（二）辦理資金往來匯劃業(yè)務(wù);
?。ㄈ┙y(tǒng)計、登記和報告交易結(jié)算情況;
?。ㄋ模┨幚頃T交易中的賬款糾紛;
?。ㄎ澹┺k理結(jié)算、交割業(yè)務(wù);
（六）管理保證金、結(jié)算擔(dān)保金;
?。ㄆ撸┛刂平Y(jié)算風(fēng)險;
（八）監(jiān)督期貨保證金存管銀行與交易所的期貨結(jié)算業(yè)務(wù);
?。ň牛┓?、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的其他職責(zé)。
第八條 在交易所成交的期貨合約應(yīng)當(dāng)通過交易所結(jié)算部門進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算。
第九條 交易所實行會員分級結(jié)算制度。交易所結(jié)算部門負(fù)責(zé)交易所與結(jié)算會員之間的結(jié)算工作。
第十條 會員應(yīng)當(dāng)設(shè)立結(jié)算部門。結(jié)算會員的結(jié)算部門負(fù)責(zé)該結(jié)算會員與交易所、客戶、交易會員之間的結(jié)算工作;交易會員的結(jié)算部門負(fù)責(zé)該交易會員與結(jié)算會員、客戶之間的結(jié)算工作。
第十一條 交易所有權(quán)檢查會員的結(jié)算資料、財務(wù)報表及相關(guān)的憑證和賬冊。
第十二條 會員結(jié)算部門應(yīng)當(dāng)妥善保管結(jié)算資料、財務(wù)報表及相關(guān)憑證、賬冊,以備查詢和核實。
第十三條 結(jié)算交割員是指經(jīng)結(jié)算會員授權(quán),代表結(jié)算會員辦理結(jié)算和交割業(yè)務(wù)的人員。每一結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)指派兩名以上（含兩名）的結(jié)算交割員。
結(jié)算交割員應(yīng)當(dāng)符合中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）關(guān)于期貨從業(yè)人員資格的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)交易所培訓(xùn)合格,取得交易所頒發(fā)的結(jié)算交割員培訓(xùn)合格證書,并經(jīng)所屬結(jié)算會員授權(quán)后取得《中國金融期貨交易所結(jié)算交割員證》（以下簡稱《結(jié)算交割員證》）。
第十四條 結(jié)算交割員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé):
?。ㄒ唬┺k理結(jié)算會員出入金業(yè)務(wù);
?。ǘ┇@取交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù),并及時進(jìn)行核對;
（三）辦理其他結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。
第十五條 結(jié)算交割員在交易所辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)出示《結(jié)算交割員證》。
第十六條 《結(jié)算交割員證》僅限本人使用,不得偽造、涂改、借用。結(jié)算會員在其結(jié)算交割員發(fā)生變動時,應(yīng)當(dāng)及時到交易所辦理相關(guān)手續(xù)。
第十七條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)加強結(jié)算交割員管理,嚴(yán)格規(guī)范結(jié)算交割員操作。
第十八條 結(jié)算機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守交易所、會員和客戶的商業(yè)秘密。
第三章 期貨保證金存管銀行
第十九條 期貨保證金存管銀行是與交易所簽訂協(xié)議,協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。
第二十條 期貨保證金存管銀行享有下列權(quán)利:
?。ㄒ唬╅_設(shè)交易所專用結(jié)算賬戶和會員期貨保證金賬戶;
（二）存放用于期貨交易的保證金等相關(guān)款項;
?。ㄈ┝私鈺T在交易所的資信情況;
（四）法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的其他權(quán)利。
第二十一條 期貨保證金存管銀行應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù):
?。ㄒ唬└鶕?jù)交易所提供的票據(jù)或者指令優(yōu)先劃轉(zhuǎn)結(jié)算會員的資金;
（二）及時向交易所通報會員在資金結(jié)算方面的不良行為和風(fēng)險;
?。ㄈ┍Ｊ亟灰姿?、會員和客戶的商業(yè)秘密;
?。ㄋ模┰诮灰姿霈F(xiàn)重大風(fēng)險時,協(xié)助交易所化解風(fēng)險;
?。ㄎ澹┫蚪灰姿峁T期貨保證金賬戶的資金情況;
?。└鶕?jù)交易所的要求,協(xié)助交易所核查會員資金的來源和去向;
?。ㄆ撸└鶕?jù)中國證監(jiān)會或者交易所的要求,對會員期貨保證金賬戶中的資金采取必要的監(jiān)管措施;
（八）法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的其他義務(wù)。
第四章 日常結(jié)算
第二十二條 交易所在期貨保證金存管銀行開設(shè)專用結(jié)算賬戶,用于存放結(jié)算會員的保證金及相關(guān)款項。
第二十三條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶,用于存放保證金及相關(guān)款項。
第二十四條 結(jié)算會員在交易所所在地的期貨保證金存管銀行開設(shè)的期貨保證金賬戶稱為專用資金賬戶。
交易所與結(jié)算會員之間期貨業(yè)務(wù)資金的往來通過交易所專用結(jié)算賬戶和結(jié)算會員專用資金賬戶辦理。
第二十五條 結(jié)算會員開立、更名、更換或者注銷專用資金賬戶,應(yīng)當(dāng)憑交易所簽發(fā)的專用通知書到期貨保證金存管銀行辦理。
第二十六條 交易所、結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定和期貨保證金存管銀行簽訂期貨保證金存管協(xié)議。
交易所有權(quán)在不通知結(jié)算會員的情況下通過期貨保證金存管銀行從結(jié)算會員專用資金賬戶中收取各項應(yīng)收款項,并有權(quán)隨時查詢該賬戶的資金情況。
第二十七條 交易所對結(jié)算會員存入交易所專用結(jié)算賬戶的保證金實行分賬管理,為每一結(jié)算會員設(shè)立明細(xì)賬戶,按日序時登記核算結(jié)算會員的出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費等。
第二十八條 結(jié)算會員對客戶、交易會員存入結(jié)算會員保證金賬戶的保證金實行分賬管理,為每一客戶、交易會員設(shè)立明細(xì)賬戶,按日序時登記核算客戶、交易會員的出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費等。
第二十九條 交易會員只能委托一家特別結(jié)算會員或者全面結(jié)算會員為其進(jìn)行結(jié)算。
第三十條 交易所實行結(jié)算擔(dān)保金制度。結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會員依交易所規(guī)定繳納的,用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險的共同擔(dān)保資金。
第三十一條 交易所在銀行開立結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶,對結(jié)算會員繳納的結(jié)算擔(dān)保金進(jìn)行專戶管理。
結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在交易所指定的銀行開立結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶,用于與交易所結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶之間進(jìn)行結(jié)算擔(dān)保金繳納、調(diào)整的資金劃轉(zhuǎn)。結(jié)算擔(dān)保金繳納、調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)按照《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條 交易所在結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶下為每一結(jié)算會員設(shè)立明細(xì)賬戶,并按照中國證監(jiān)會和交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,所得收入在扣除必要費用和稅費后依照相關(guān)規(guī)定返還結(jié)算會員。交易所按照季度核算每一結(jié)算會員的結(jié)算擔(dān)保金變化。
第三十三條 結(jié)算會員開立、更名、更換或者注銷結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶,應(yīng)當(dāng)憑交易所簽發(fā)的專用通知書到指定銀行辦理。
第三十四條 交易所實行保證金制度。保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。
第三十五條 結(jié)算準(zhǔn)備金是指結(jié)算會員在交易所專用結(jié)算賬戶中預(yù)先準(zhǔn)備的資金,是未被合約占用的保證金。
第三十六條 結(jié)算會員的結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額標(biāo)準(zhǔn)為人民幣200萬元,應(yīng)當(dāng)以自有資金繳納。交易所有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整結(jié)算會員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額標(biāo)準(zhǔn)。
